Опционы FFIV с датой истечения 20 ноября начинают торги.
Инвесторы в F5 Inc (тикер: FFIV) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 20 ноября. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 291 днем до истечения новые доступные контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем можно было бы получить по контрактам с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов FFIV на новые контракты 20 ноября и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт по цене исполнения $270.00 имеет текущую цену предложения $27.10. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $270.00, но также получит премию, что сделает базовую стоимость акций $242.90 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций FFIV, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по $278.08 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $270.00 представляет собой приблизительную скидку 3% от текущей рыночной цены акции (иначе говоря, она находится вне денег на эту величину), существует также вероятность, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что вероятность этого составляет 64%. Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность с течением времени, чтобы увидеть, как она изменяется, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 10.04% доходности на денежные обязательства или 12.59% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий исторические данные о торговле F5 Inc за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места расположения цены исполнения $270.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт по цене исполнения $300.00 имеет текущую цену предложения $29.00. Если инвестор купит акции FFIV по текущей цене $278.08 за акцию, а затем продаст этот колл контракт в качестве "покрытого колла", он обязуется продать акции по цене $300.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 18.31%, если акции будут выкуплены по истечении 20 ноября (до учета комиссий брокера). Конечно, потенциально может быть упущен значительный рост, если акции FFIV действительно поднимутся, поэтому важно изучать исторические данные о торговле F5 Inc, а также анализировать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график, показывающий исторические данные о торговле FFIV за последние двенадцать месяцев, с выделением красным цветом цены исполнения $300.00:
Учитывая, что цена исполнения $300.00 представляет собой приблизительную премию 8% к текущей рыночной цене акции (иначе говоря, она находится вне денег на эту величину), существует также вероятность, что покрытый колл контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что вероятность этого составляет 49%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность с течением времени, чтобы увидеть, как она изменяется, и публиковать график этих данных (история торгового контракта также будет отображена). Если покрытый колл контракт истечет бесполезным, премия составит 10.43% дополнительной доходности для инвестора или 13.08% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 38%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 37%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 закрывающихся значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену $278.08) на уровне 32%. Для получения дополнительных идей о контрактах пут и колл, заслуживающих внимания, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
История акций CCXI
Краткосрочная доходность KFFB
MACD JBHT
Мнения и взгляды, выраженные в данном материале, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод