Опционы EEM на июнь 2027 года начинают торговаться.
Инвесторы в iShares Trust - iShares MSCI Emerging Markets ETF (символ: EEM) сегодня увидели, как начали торговаться новые опционы с истечением в июне 2027 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую готов заплатить покупатель опциона, является временная стоимость, поэтому с 615 днями до истечения новые торговые контракты представляют потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем доступно для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов EEM для новых контрактов июня 2027 года и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт по цене страйка $53.00 имеет текущую цену покупателя $1.50. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $53.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $51.50 (без учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций EEM, это может представлять привлекательную альтернативу покупке по цене $53.98 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $53.00 представляет собой примерно 2% скидку от текущей рыночной цены акций (иначе говоря, это находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 62%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 2.83% доходности на денежные обязательства или 1.68% на годовой основе — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для iShares Trust - iShares MSCI Emerging Markets ETF, с выделением зеленым цветом местоположения страйка $53.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по цене страйка $57.00 имеет текущую цену покупателя $2.00. Если инвестор решит купить акции EEM по текущей цене $53.98 за акцию и затем продать этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $57.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 9.30%, если акции будут выкуплены по истечении в июне 2027 года (без учета комиссий брокера). Конечно, если акции EEM действительно вырастут, потенциально может быть упущен значительный рост, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для iShares Trust - iShares MSCI Emerging Markets ETF, а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торгов EEM за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $57.00 красным цветом:
Учитывая, что цена страйка $57.00 представляет собой примерно 6% премию к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, это находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что покрытый колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 49%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображаться на графике). Если покрытый колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 3.71% дополнительной доходности для инвестора или 2.20% на годовой основе, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта, а также в примере колл-контракта составляет примерно 19%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $53.98) на уровне 17%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
MCK Исторические цены акций
Фонды, держащие BSTG
PNK Insider Buying
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод