Опционы DLTR с истечением 27 марта начинают торги.
Инвесторы компании Dollar Tree Inc (Тикер: DLTR) сегодня увидели, как начали торговаться новые опционы с истечением 27 марта. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов DLTR для новых контрактов с истечением 27 марта и выявила один пут- и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт со страйком $120.00 имеет текущую заявку в $5.50. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $120.00, но также получит премию, что сделает базу затрат на акции $114.50 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций DLTR, это может представлять привлекательную альтернативу покупке по цене $120.81 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $120.00 представляет собой приблизительно 1% скидку к текущей цене акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) показывают, что вероятность этого события составляет 57%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 4.58% доходности на денежные обязательства или 33.49% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Dollar Tree Inc, с выделением зеленым цветом местоположения страйка $120.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне колл-опционов, колл-контракт со страйком $124.00 имеет текущую заявку в $5.65. Если инвестор решит купить акции DLTR по текущей цене $120.81 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как «защищенный колл», он обязуется продать акции по цене $124.00. Учитывая, что продавец колл-контракта также получит премию, это обеспечит общую доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 7.32%, если акции будут отозваны 27 марта (до учета комиссий брокера). Конечно, значительная потенциальная прибыль может остаться неиспользованной, если акции DLTR действительно вырастут, поэтому важно рассматривать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Dollar Tree Inc, а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже приведен график, показывающий историю торгов DLTR за последние двенадцать месяцев, со страйком $124.00, выделенным красным цветом:
Учитывая, что страйк $124.00 представляет собой приблизительно 3% премию к текущей цене акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что защищенный колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) показывают, что вероятность этого составляет 50%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торгов опциона также будет отображаться на графике). Если защищенный колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 4.68% дополнительной доходности для инвестора или 34.17% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 47%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 48%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытие торгов и сегодняшнюю цену $120.81) на уровне 43%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Топ-10 хедж-фондов, владеющих PRZM
Прогнозы по акциям SANA
Институциональные держатели PPYA
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод