Опционы DG с истечением 24 апреля начинают торговлю.

Инвесторы Dollar General Corp (тикер: DG) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 24 апреля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов DG на наличие новых контрактов на 24 апреля и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт по страйку $144.00 имеет текущую цену покупки $6.65. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $144.00, но также получит премию, что снизит базу стоимости акций до $137.35 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций DG, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $145.99 за акцию сегодня.

Поскольку страйк $144.00 представляет собой приблизительную скидку в 1% от текущей торговой цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 59%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем веб-сайте на странице деталей контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 4.62% доходности на денежные вложения или 33.74% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий торговую историю Dollar General Corp за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом страйка $144.00 относительно этой истории:

Переходя к стороне колл-контрактов, колл-контракт по страйку $149.00 имеет текущую цену покупки $7.90. Если инвестор решит купить акции DG по текущей цене $145.99 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $149.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 7.47%, если акции будут отозваны на истечении 24 апреля (до учета комиссий брокера). Конечно, много возможных доходов может быть упущено, если акции DG действительно взлетят, поэтому анализ торговой истории Dollar General Corp за последние двенадцать месяцев, а также изучение бизнес-фундаментов становятся важными. Ниже представлен график, показывающий торговую историю DG за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $149.00 красным цветом:

Учитывая, что страйк $149.00 представляет собой приблизительную премию в 2% от текущей торговой цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 49%. На нашем веб-сайте, на странице деталей контракта, Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (торговая история опционного контракта также будет отображена в графике). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 5.41% дополнительной доходности для инвестора или 39.54% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 47%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 45%.

Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытых значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $145.99) на уровне 38%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

OOTO Videos

Топ-10 хедж-фондов, держащих TEGP

Институциональные держатели OMQS

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод