Опционы CXW с истечением 18 сентября начинают торги.
Инвесторы в CoreCivic Inc (Symbol: CXW) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 18 сентября. Одним из ключевых данных, которые влияют на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 246 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокий премиум, чем доступно для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost изучила цепочку опционов CXW для новых контрактов на 18 сентября и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт по цене страйка $19.00 имеет текущую ставку 50 центов. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $19.00, но также получит премию, что сделает базу затрат на акции $18.50 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций CXW, это может представлять собой привлекательную альтернативу оплате $20.02 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $19.00 представляет собой приблизительно 5% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, она вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 64%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 2.63% дохода от денежного обязательства или 3.91% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для CoreCivic Inc, с выделением зеленым цветом места, где находится цена страйка $19.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт по цене страйка $22.00 имеет текущую ставку 40 центов. Если инвестор решит купить акции CXW по текущему уровню цены $20.02 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $22.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общий доход (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 11.89%, если акции будут отозваны на истечении 18 сентября (до комиссий брокера). Конечно, если акции CXW действительно взлетят, много потенциальной прибыли может остаться на столе, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для CoreCivic Inc, а также исследовать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торгов CXW за последние двенадцать месяцев, с отмеченной красным ценой страйка $22.00:
Учитывая тот факт, что цена страйка $22.00 представляет собой приблизительно 10% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она вне денег на этот процент), также существует вероятность, что покрытый колл контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 51%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих чисел (история торгов опционного контракта также будет отображена в виде графика). Если покрытый колл контракт истечет бесполезным, премия составит 2.00% дополнительного дохода для инвестора или 2.97% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 47%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 46%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающих значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $20.02) в 34%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также см.:
ORA Целевая цена
VCYT Возврат с начала года
COIN Цепочка опционов
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод