Опционы CRSP с датой истечения 3 октября начинают торги.

Инвесторы в CRISPR Therapeutics AG (Symbol: CRSP) сегодня увидели, что новые опционы начали торговаться с истечением 3 октября. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов CRSP на предмет новых контрактов на 3 октября и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт со страйком $52.00 имеет текущую цену покупки $3.80. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $52.00, но также получит премию, что приведет к себестоимости акций в $48.20 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций CRSP, это может стать привлекательной альтернативой, чем платить $52.77 за акцию сегодня.

Поскольку страйк $52.00 представляет собой примерно 1% скидку от текущей рыночной цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 56%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 7.31% дохода от денежной инвестиции или 62.03% в пересчете на годовую ставку — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для CRISPR Therapeutics AG, с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $52.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $54.00 имеет текущую цену покупки $3.20. Если инвестор решит приобрести акции CRSP по текущей цене $52.77 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $54.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 8.39%, если акции будут выкуплены по истечению 3 октября (до вычета комиссий брокера). Конечно, значительная прибыль может быть упущена, если акции CRSP действительно резко вырастут, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для CRISPR Therapeutics AG, а также анализировать бизнес-фундаменталы. Ниже приведен график, показывающий историю торгов CRSP за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $54.00 красным цветом:

Учитывая, что страйк $54.00 представляет собой примерно 2% премии к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 51%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображена на графике). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 6.06% дополнительной доходности для инвестора или 51.47% в пересчете на годовую ставку, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 61%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 62%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $52.77) на уровне 59%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

RBCL Insider Buying

HFFG Insider Buying

История акций OI в обращении

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод