Опционы CLF с истечением 27 марта начинают торги.
Инвесторы Cleveland-Cliffs Inc (символ: CLF) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 27 марта. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов CLF на наличие новых контрактов на 27 марта и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт с ценой страйка $12.50 имеет текущую заявку в 55 центов. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $12.50, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $11.95 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций CLF, это может представлять привлекательную альтернативу покупке по цене $14.09 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $12.50 представляет собой приблизительно 11% скидки к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что пут контракт истечет бездействительным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого составляет 71%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бездействительным, премия составит 4.40% доходности на денежные обязательства или 32.15% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов Cleveland-Cliffs Inc за последние двенадцать месяцев и выделяющий зеленым цветом, где находится страйк $12.50 относительно этой истории:
Что касается коллов в цепочке опционов, колл контракт с ценой страйка $16.00 имеет текущую заявку в 54 цента. Если инвестор решит купить акции CLF по текущей цене $14.09 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $16.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 17.39%, если акции будут выкуплены на момент истечения 27 марта (до вычета комиссий брокера). Конечно, если акции CLF действительно вырастут, значительная часть потенциальной прибыли может быть упущена, что подчеркивает важность изучения истории торгов Cleveland-Cliffs Inc, а также анализа бизнес-фундаменталов. Ниже представлен график, показывающий историю торгов CLF за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $16.00 красным цветом:
Учитывая, что страйк $16.00 представляет собой приблизительно 14% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что защищенный колл контракт истечет бездействительным, в таком случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого составляет 53%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов контрактом опциона также будет отображаться в графическом виде). Если защищенный колл контракт истечет бездействительным, премия составит 3.83% дополнительной доходности для инвестора или 28.00% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 98%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 113%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения последних 251 торгового дня, а также сегодняшнюю цену $14.09) на уровне 78%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также см.:
Самые доходные BDC
История акций STBX в обращении
Исторические цены акций KMG
Мнения и взгляды, выраженные в данном материале, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод