Опционы CHTR с датой истечения 27 марта начинают торги.
Инвесторы в Charter Communications Inc (Тикер: CHTR) сегодня увидели новые опционы, которые стали доступны с истечением 27 марта. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов CHTR и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт со страйком $220.00 имеет текущую цену покупки $8.80. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $220.00, но также получит премию, что снизит базовую стоимость акций до $211.20 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций CHTR, это может быть привлекательной альтернативой покупке по $222.50 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $220.00 представляет собой примерно 1% скидку от текущей цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого составляет 58%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 4.00% доходности от денежного обязательства или 29.22% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торговли Charter Communications Inc за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где расположен страйк $220.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт со страйком $225.00 имеет текущую цену покупки $10.70. Если инвестор решит купить акции CHTR по текущей цене $222.50 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $225.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 5.93%, если акции будут выкуплены на истечении 27 марта (до вычета комиссий брокера). Конечно, значительный потенциал роста может остаться неиспользованным, если акции CHTR действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торговли Charter Communications Inc за последние двенадцать месяцев, а также анализировать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торговли CHTR за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $225.00 красным цветом:
Учитывая, что страйк $225.00 представляет собой примерно 1% премии к текущей цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что покрытый колл контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого составляет 47%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торговли опционного контракта также будет отображена). Если покрытый колл контракт истечет без стоимости, премия составит 4.81% дополнительной доходности для инвестора или 35.13% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 46%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 43%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытые значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $222.50) на уровне 41%. Для получения дополнительных идей по контрактам на путы и коллы, достойных внимания, посетите StockOptionsChannel.com.
Также см.:
Топ десяти хедж-фондов, держащих PAGS
Фонды, держащие IBTG
Фонды, держащие AMBI
Мнения, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают взгляды Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод