Опционы BSX с истечением 17 июля начинают торги.

Инвесторы Boston Scientific Corp. (Symbol: BSX) сегодня увидели, что новые опционы начали торговаться с истечением 17 июля. Один из ключевых данных, которые влияют на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, — это временная стоимость, поэтому с 133 днями до истечения новые торгуемые контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокий премиум, чем доступный для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов BSX для новых контрактов 17 июля и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт с ценой страйка $55.00 имеет текущую ставку 65 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $55.00, но также получит премию, что приведет к стоимости акций $54.35 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций BSX, это может быть привлекательной альтернативой уплате $71.18 за акцию сегодня.

Поскольку цена страйка $55.00 представляет собой приблизительно 23% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, это находится в out-of-the-money на этот процент), существует также вероятность того, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие) предполагают, что текущие шансы на это составляют 86%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 1.18% дохода от денежного обязательства или 3.24% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Boston Scientific Corp., с выделением зеленым цветом места, где находится цена страйка $55.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой страйка $75.00 имеет текущую ставку $3.80. Если инвестор решит купить акции BSX по текущему уровню цены $71.18 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $75.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общему доходу (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 10.71%, если акции будут проданы по истечению 17 июля (до комиссий брокера). Конечно, существует возможность, что значительная часть потенциальной прибыли может остаться на столе, если акции BSX действительно вырастут, именно поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Boston Scientific Corp., а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий историю торгов BSX за последние двенадцать месяцев, с выделением цены страйка $75.00 красным цветом:

Учитывая тот факт, что цена страйка $75.00 представляет собой приблизительно 5% премию по отношению к текущей торговой цене акций (иначе говоря, это находится в out-of-the-money на этот процент), существует также вероятность того, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие) предполагают, что текущие шансы на это составляют 49%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет графически отображена). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 5.34% дополнительного дохода для инвестора или 14.66% годовых, что мы называем YieldBoost.

Имплицированная волатильность в примере пут-контракта составляет 52%, в то время как имплицированная волатильность в примере колл-контракта составляет 35%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 день закрытия как ценовые значения, так и сегодняшнюю цену $71.18) в 32%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, стоит посетить StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

TRLG Videos

Фонды, владеющие GEVX

CNTB YTD Return

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод