Опционы BSV с истечением в июне 2026 года начинают торговлю.
Инвесторы в Vanguard Bond Index Funds - Short Term Bond ETF (символ: BSV) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения в июне 2026 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с оставшимися 245 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокий премиум, чем тот, который был бы доступен для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost исследовала цепочку опционов BSV для новых контрактов на июнь 2026 года и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт по цене исполнения $78.00 имеет текущую ставку 40 центов. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $78.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $77.60 (до брокерских комиссий). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций BSV, это может стать привлекательной альтернативой к покупке по цене $79.03 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $78.00 представляет собой приблизительно 1% скидки от текущей рыночной цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что пут контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) показывают, что текущие шансы на это составляют 67%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 0.51% доходности на денежные обязательства или 0.76% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Vanguard Bond Index Funds - Short Term Bond ETF, с выделением зеленым цветом местоположения цены исполнения $78.00 относительно этой истории:
Что касается коллов в цепочке опционов, колл контракт с ценой исполнения $80.00 имеет текущую ставку 35 центов. Если инвестор решит купить акции BSV по текущему уровню цены $79.03 за акцию, а затем продать колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $80.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (за исключением дивидендов, если таковые имеются) в 1.67%, если акции будут выкуплены на истечении в июне 2026 года (до брокерских комиссий). Конечно, если акции BSV действительно значительно вырастут в цене, многое может остаться неиспользованным, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Vanguard Bond Index Funds - Short Term Bond ETF, а также анализировать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торгов BSV за последние двенадцать месяцев, с выделением цены исполнения $80.00 красным цветом:
Учитывая, что цена исполнения $80.00 представляет собой приблизительно 1% премии к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) показывают, что текущие шансы на это составляют 65%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображаться в графическом виде). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 0.44% дополнительной доходности для инвестора или 0.66% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 4%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 3%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $79.03) на уровне 2%. Для получения больше идей о контрактах пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Акции потребителей, которые покупают хедж-фонды
История дивидендов PSBD
История акций WHLR в обращении
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод