Опционы B с истечением 10 апреля начинают торги.

Инвесторы компании Barrick Mining Corp (Тикер: B) увидели, что сегодня начали торговаться новые опционы с истечением 10 апреля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проверила цепочку опционов B на наличие новых контрактов с истечением 10 апреля и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт с ценой исполнения $45.00 имеет текущую ставку в 98 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт для открытия позиции, он обязуется купить акции по $45.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $44.02 (до вычетов комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций B, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $49.05 за акцию сегодня.

Поскольку цена исполнения $45.00 представляет собой примерно 8% скидки к текущей рыночной цене акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), существует вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 70%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 2.18% доходности на денежные обязательства или 18.50% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий торговую историю за последние двенадцать месяцев для Barrick Mining Corp и выделяющий зеленым цветом, где расположена цена исполнения $45.00 относительно этой истории:

Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой исполнения $50.00 имеет текущую ставку в $1.86. Если инвестор решит купить акции B по текущей цене $49.05 за акцию, а затем продать этот колл-контракт для открытия позиции как "обеспеченный колл", он обязуется продать акции по $50.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 5.73%, если акции будут выкуплены по истечении 10 апреля (до вычетов комиссий брокера). Конечно, значительная потенциальная прибыль может остаться неучтенной, если акции B действительно вырастут, что делает важным изучение торговой истории Barrick Mining Corp, а также бизнес-фундаментальных показателей. Ниже приведен график, показывающий торговую историю B за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $50.00, выделенной красным:

Учитывая тот факт, что цена исполнения $50.00 представляет собой примерно 2% премии к текущей рыночной цене акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), существует вероятность, что контракт обеспеченного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 50%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торгов опционного контракта также будет отображена в графическом виде). Если контракт обеспеченного колла истечет без стоимости, премия будет представлять собой 3.79% дополнительной доходности для инвестора или 32.22% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 64%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 50%.

Тем временем, мы вычисляем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытых значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $49.05) как 42%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

BULD Videos

Институциональные держатели MINN

Цепочка опционов KVYO

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод