Опционы AMAT с истечением 10 апреля начинают торги.
Инвесторы в Applied Materials, Inc. (Тикер: AMAT) увидели, что новые опционы начали торговаться сегодня с датой истечения 10 апреля. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов AMAT и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт со страйком $365.00 имеет текущую заявку на уровне $22.00. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $365.00, но также получит премию, что приведет к стоимости акций на уровне $343.00 (до учета брокерских комиссий). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций AMAT, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $367.81 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $365.00 представляет собой примерно 1% скидки к текущей цене торговли акциями (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие символы и подразумеваемые греческие символы) предполагают, что вероятность этого события составляет 56%. Stock Options Channel будет отслеживать эти вероятности с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 6.03% доходности на денежные обязательства, или 51.21% в годовом исчислении — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торговли Applied Materials, Inc. за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где расположен страйк $365.00 относительно этой истории:
Переходя к коллам в цепочке опционов, колл контракт со страйком $370.00 имеет текущую заявку на уровне $24.25. Если инвестор решит купить акции AMAT по текущему уровню цены $367.81 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $370.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 7.19%, если акции будут выкуплены по истечении 10 апреля (до учета брокерских комиссий). Конечно, значительная часть потенциальной прибыли может остаться на столе, если акции AMAT действительно вырастут, что подчеркивает важность анализа истории торговли Applied Materials, Inc. за последние двенадцать месяцев, а также изучения бизнес-фундаменталов. Ниже представлен график, показывающий историю торговли AMAT за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $370.00 красным цветом:
Учитывая, что страйк $370.00 представляет собой примерно 1% премии к текущей цене торговли акциями (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие символы и подразумеваемые греческие символы) предполагают, что вероятность этого составляет 47%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти вероятности с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих чисел (история торговли опционного контракта также будет отображена в графическом виде). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 6.59% дополнительной доходности для инвестора, или 56.02% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 52%, тогда как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 53%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 торговый день закрытых значений, а также сегодняшнюю цену $367.81) на уровне 47%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, стоит посетить StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Выбор акций Кена Фишера
Темп роста дивидендов GL
История акций FKWL в обращении
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод