Опционы ALB с истечением 8 мая начинают торги.

Инвесторы в Albemarle Corp. (Тикер: ALB) сегодня увидели, что началась торговля новыми опционами с истечением 8 мая. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов ALB для новых контрактов с истечением 8 мая и выделила один пут- и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт со страйком $180.00 имеет текущую цену покупки $13.90. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $180.00, но также получит премию, что сделает базовую стоимость акций $166.10 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций ALB, это может стать привлекательной альтернативой оплате $181.00 за акцию сегодня.

Поскольку страйк $180.00 представляет собой приблизительную скидку 1% от текущей цены акции (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 56%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 7.72% доходности на денежные обязательства или 65.55% годовых — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Albemarle Corp. и выделяющий зеленым цветом, где расположен страйк $180.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне колл-опционов цепочки, колл-контракт со страйком $182.50 имеет текущую цену покупки $14.15. Если инвестор решит купить акции ALB по текущему уровню цены $181.00 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $182.50. Учитывая, что продавец колл-контракта также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 8.65%, если акции будут выкуплены по истечении 8 мая (до вычета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциальной прибыли может быть упущена, если акции ALB действительно подскочат, поэтому важно рассматривать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Albemarle Corp., а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график истории торгов ALB за последние двенадцать месяцев, со страйком $182.50, выделенным красным цветом:

Учитывая, что страйк $182.50 представляет собой приблизительную премию в 1% от текущей цены акции (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что покрытый колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 47%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов контракта опциона также будет представлена в графическом виде). Если покрытый колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 7.82% дополнительной доходности для инвестора или 66.36% годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 67%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 68%.

Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающиеся значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $181.00) на уровне 65%. Для получения других идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Наименее любимые аналитиками

Институциональные держатели RARX

Акции утилит, которые распродают хедж-фонды

Мнения и взгляды, выраженные в этом документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод