Опционы ALB с истечением 15 мая начинают торги.
Инвесторы компании Albemarle Corp. (символ: ALB) сегодня увидели, что новые опционы начали торговаться с истечением 15 мая. Одним из ключевых данных, которые влияют на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 91 днем до истечения новые контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, которая была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов ALB для новых контрактов 15 мая и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт по цене страйка $155.00 имеет текущую заявку $16.20. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $155.00, но также соберет премию, что снизит базу затрат на акции до $138.80 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций ALB, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $166.45 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $155.00 представляет собой приблизительно 7% скидки от текущей цены торговли акциями (другими словами, это находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греки и подразумеваемые греки) предполагают, что текущие шансы на это составляют 61%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 10.45% доходности на денежное обязательство или 41.94% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торговли Albemarle Corp. за последние двенадцать месяцев и подчеркивающий зеленым цветом, где находится цена страйка $155.00 относительно этой истории:
Перейдя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по цене страйка $170.00 имеет текущую заявку $15.80. Если инвестор решит купить акции ALB по текущему уровню цены $166.45 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $170.00. Учитывая, что продавец колла также соберет премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 11.63%, если акции будут выкуплены по истечению 15 мая (до комиссий брокера). Конечно, возможен значительный рост, который может остаться неиспользованным, если акции ALB действительно взлетят, поэтому важно изучать историю торговли Albemarle Corp., а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже приведен график, показывающий историю торговли ALB за последние двенадцать месяцев, с ценой страйка $170.00, выделенной красным цветом:
Учитывая, что цена страйка $170.00 представляет собой приблизительно 2% премии к текущей цене торговли акциями (другими словами, это находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что защищенный колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греки и подразумеваемые греки) предполагают, что текущие шансы на это составляют 50%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торговли опционного контракта также будет отображена в графическом виде). Если защищенный колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 9.49% дополнительной доходности для инвестора или 38.09% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере с пут-контрактом, а также в примере с колл-контрактом составляет примерно 68%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 день закрытия торгов, а также сегодняшнюю цену $166.45) на уровне 64%. Для получения дополнительных идей о пут- и колл-опционных контрактах, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также см.:
Институциональные держатели EDU
Топ-10 хедж-фондов, держащих VNOM
Институциональные держатели BACK
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод