Опционы ADT с истечением в декабре 2028 года начинают торги.

Инвесторы в ADT Inc (тикер: ADT) сегодня увидели, что новые опционы начали торговаться с датой истечения в декабре 2028 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 1018 днями до истечения новые торгуемые контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost изучила цепочку опционов ADT для новых контрактов декабря 2028 года и выявила следующий колл-контракт, представляющий особый интерес.

Колл-контракт с ценой страйка $7.00 имеет текущую заявку в 5 центов. Если инвестор купит акции ADT по текущей цене $6.77 за акцию и затем продаст этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $7.00. Учитывая, что продавец колла также соберет премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 4.14%, если акции будут выкуплены по истечении в декабре 2028 года (до комиссий брокера). Конечно, если акции ADT действительно вырастут, значительная часть потенциальной прибыли может быть упущена, и поэтому важно изучать исторические данные о торгах за последние двенадцать месяцев для ADT Inc, а также анализировать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлена таблица, показывающая исторические данные о торгах ADT за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным цветом страйком $7.00:

Учитывая, что страйк $7.00 представляет собой приблизительно 3% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует возможность того, что защищенный колл-контракт истечет без стоимости, в таком случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие буквы и подразумеваемые греческие буквы) предполагают, что текущие шансы на это составляет 30%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и опубликует график этих данных (история торгового контракта также будет отображена в графическом виде). Если защищенный колл-контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 0.74% дополнительной доходности для инвестора или 0.26% на годовую основе, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта выше составляет 64%. Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $6.77) на уровне 28%. Для получения идей по контрактам путов и коллов, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Акции с дивидендами в сфере недвижимости

Цепочка опционов JASO

История акций IPCI в обращении

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают взгляды Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод