Опционы ADP с истечением 10 апреля начинают торги.
Инвесторы в Automatic Data Processing Inc. (Тикер: ADP) сегодня увидели, как начинают торговаться новые опционы с истечением 10 апреля. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов ADP для новых контрактов на 10 апреля и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт по цене страйка $215.00 имеет текущую цену покупки $4.40. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $215.00, но также получит премию, что приведет к стоимости акций в $210.60 (до учета брокерских комиссий). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций ADP, это может стать привлекательной альтернативой оплате $221.19 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $215.00 представляет собой примерно 3% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, это "вне денег" на этот процент), также существует вероятность, что пут контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие значения и подразумеваемые греческие значения) указывают, что текущие шансы на это составляют 63%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 2.05% доходности от денежных обязательств или 17.39% в годовом исчислении — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Automatic Data Processing Inc., и выделяющий зеленым цветом, где находится цена страйка $215.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне колл опционов, колл контракт по цене страйка $225.00 имеет текущую цену покупки $4.50. Если инвестор решит купить акции ADP по текущей цене $221.19 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $225.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общему доходу (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 3.76%, если акции будут выкуплены по истечении 10 апреля (до учета брокерских комиссий). Конечно, если акции ADP действительно вырастут, можно упустить много потенциальной прибыли, и поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Automatic Data Processing Inc., а также анализировать бизнес-фундаментals. Ниже приведен график, показывающий историю торгов ADP за последние двенадцать месяцев, с ценой страйка $225.00, выделенной красным цветом:
Учитывая, что цена страйка $225.00 представляет собой примерно 2% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, это "вне денег" на этот процент), также существует вероятность, что покрытый колл контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие значения и подразумеваемые греческие значения) указывают, что текущие шансы на это составляют 56%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет графически отображена). Если покрытый колл контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 2.03% прироста дополнительной доходности для инвестора или 17.29% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 30%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 27%.
Тем временем, мы вычисляем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 день торговых закрытий, а также сегодняшнюю цену $221.19) на уровне 23%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
MTRX Исторические цены акций
PTC Целевой уровень цены
BODY Покупка инсайдеров
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод