Опции на 18 декабря теперь доступны для GEO Group.

Инвесторы в GEO Group Inc (Symbol: GEO) увидели, как новые опционы начали торговаться сегодня с истечением 18 декабря. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую готов заплатить покупатель опциона, является временная стоимость, поэтому с 284 днями до истечения вновь торгуемые контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокий премиум, чем доступно для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов GEO для новых контрактов 18 декабря и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут контракт по цене страйка $12.00 имеет текущую ставку в 50 центов. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $12.00, но также соберет премиум, что приведет к себестоимости акций в $11.50 (до комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций GEO, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по цене $14.11 за акцию сегодня.

Поскольку цена страйка $12.00 представляет собой приблизительно 15% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также возможность того, что пут контракт истечет безденежным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 74%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих чисел на нашем веб-сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет безденежным, премиум будет представлять собой 4.17% дохода на денежные вложения или 5.35% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий историю торгов GEO Group Inc за последние двенадцать месяцев, и выделяющий зеленым цветом, где расположена цена страйка $12.00 относительно этой истории:

Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт по цене страйка $15.00 имеет текущую ставку в 90 центов. Если инвестор решит купить акции GEO по текущей цене $14.11 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $15.00. Учитывая, что продавец колла также соберет премиум, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 12.69%, если акции будут выкуплены на истечении 18 декабря (до комиссий брокера). Конечно, если акции GEO действительно взлетят, может остаться много незакрытых возможностей, поэтому изучение истории торгов GEO Group Inc, а также изучение бизнес-фундаменталов становится важным. Ниже представлен график, показывающий историю торгов GEO за последние двенадцать месяцев, с ценой страйка $15.00, выделенной красным:

Учитывая, что цена страйка $15.00 представляет собой приблизительно 6% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также возможность того, что контракт покрытого колла истечет безденежным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранный премиум. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 41%. На нашем веб-сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих чисел (история торгов опциона также будет отображаться в графическом виде). Если контракт покрытого колла истечет безденежным, премиум будет представлять собой 6.38% дополнительной доходности для инвестора или 8.20% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 80%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 64%.

Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $14.11) на уровне 51%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Топ-10 хедж-фондов, владеющих TCOM

Институциональные держатели AQXP

Топ-10 хедж-фондов, владеющих RGLB

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод