Опции на 17 июля теперь доступны для Solaris Energy Infrastructure (SEI)

Инвесторы в Solaris Energy Infrastructure Inc (Тикер: SEI) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 17 июля. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую готов заплатить покупатель опциона, является временная стоимость, поэтому с 108 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, что была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost исследовала цепочку опционов SEI для новых контрактов 17 июля и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут контракт с ценой страйка $55.00 имеет текущую заявку в $9.00. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $55.00, но также получит премию, что приведет к снижению базовой стоимости акций до $46.00 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций SEI, это может представлять собой привлекательную альтернативу оплате $55.50 за акцию сегодня.

Поскольку цена страйка $55.00 представляет собой приблизительную скидку в 1% от текущей цены торговой акции (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что текущие шансы на это составляют 61%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 16.36% дохода от денежного обязательства или 55.30% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Solaris Energy Infrastructure Inc и подчеркивающий зеленым цветом, где находится страйк $55.00 относительно этой истории:

Перейдем к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт с ценой страйка $57.50 имеет текущую заявку в $8.90. Если инвестор решит купить акции SEI по текущей цене $55.50 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $57.50. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей прибыли (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 19.64%, если акции будут выкуплены на истечении 17 июля (до учета комиссий брокера). Конечно, если акции SEI действительно вырастут, потенциально много прибыли может быть упущено, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Solaris Energy Infrastructure Inc, а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже приведен график, показывающий историю торгов SEI за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным цветом страйком $57.50:

Учитывая тот факт, что страйк $57.50 представляет собой приблизительную премию в 4% от текущей цены торговой акции (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что контракт на защищенный колл истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что текущие шансы на это составляют 43%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торгов опционного контракта также будет отображена в графическом виде). Если контракт на защищенный колл истечет бесполезным, премия составит 16.04% дополнительной прибыли для инвестора или 54.20% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта, а также в примере колл контракта составляет примерно 92%.

Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающиеся значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $55.50) на уровне 82%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

10 компонентов Dow, которые продают хедж-фонды

Прогнозы акций UHT

Десять крупнейших ETF

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод