Опции, Доступные с 1 ноября, Теперь доступны для XP

Инвесторы в XP Inc - Класс A (обозначение: XP) увидели, что сегодня начались торги новыми опционами, срок действия которых истекает 1 ноября. В Stock Options Channel наша формула повышения доходности проанализировала всю цепочку опционов XP на новые контракты, заключенные 1 ноября, и определила следующий колл-контракт, представляющий особый интерес.

Цена исполнения колл-контракта составляет 22,00 доллара, а текущая ставка составляет 4 цента. Если инвестор должен был приобрести акции XP stock по текущему уровню цен в 18,21 доллара за акцию, а затем продать, чтобы открыть этот колл-контракт в качестве "покрытого колла", он обязуется продать акции по цене 22,00 доллара. Учитывая, что продавец, продающий акции до востребования, также получит премию, общая доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) составит 21,03%, если акции будут отозваны по истечении срока действия 1 ноября (без учета комиссионных брокера). Конечно, если акции XP действительно подорожают, это может привести к значительному росту, поэтому изучение итоговой двенадцатимесячной торговой истории XP Inc класса А, а также изучение основ бизнеса становится важным. Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю XP, на котором красным выделен страйк на $22,00:

Учитывая тот факт, что цена исполнения в размере 22,00 долларов США представляет собой приблизительно 21%-ную премию к текущей торговой цене акции (другими словами, на этот процент она является безденежной), существует также вероятность того, что срок действия покрытого контракта до востребования истечет, и в этом случае инвестор потеряет свою стоимость. сохраняйте как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая данные о греках и подразумеваемых греках) показывают, что в настоящее время вероятность того, что это произойдет, составляет 65%. На нашем веб-сайте, на странице с подробной информацией о контракте для этого контракта, Stock Options Channel будет отслеживать эти коэффициенты с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих значений (также будет отображаться история торговли по опцион-ному контракту). В случае, если срок действия страхового контракта call истечет, премия составит 0,22% дополнительной прибыли для инвестора, или 1,60% в годовом исчислении, что мы называем повышением доходности.

Подразумеваемая волатильность в приведенном выше примере с контрактом call составляет 48%.

Между тем, мы рассчитали, что фактическая волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 18,21 доллара) составляет 41%. Чтобы узнать больше о контрактах на продажу опционов "пут" и "колл", на которые стоит обратить внимание, посетите сайт StockOptionsChannel.com.

Самые высокодоходные акции S&P 500 »

Смотрите также:

Список привилегированных акций

История обращения акций NWL

Источник nasdaq.com, автоматический перевод