Обязуйтесь купить Mettler-Toledo International по цене $1080, заработайте 5.7% годовых, используя опционы.

Инвесторы, рассматривающие покупку акций Mettler-Toledo International, Inc. (тикер: MTD), но осторожные в отношении текущей рыночной цены в $1303.91 за акцию, могут получить выгоду, рассматривая продажу пут-опционов среди альтернативных стратегий, доступных им. Один интересный пут-контракт в частности - это ноябрьский пут с ценой страйка $1080, который на момент написания имеет ставку $44.00. Сбор этой ставки в качестве премии представляет собой доходность 4.1% по отношению к обязательству в $1080 или 5.7% годовую доходность (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost).

Продажа пут-опциона не дает инвестору доступ к потенциалу роста MTD так, как это было бы при владении акциями, потому что продавец пут-опциона в конечном итоге владеет акциями только в случае, если контракт будет исполнен. А человек с другой стороны контракта получит выгоду от исполнения по цене страйка $1080 только в том случае, если это приведет к лучшему исходу, чем продажа по текущей рыночной цене. (Несут ли опционы риск контрагента? Это и шесть других популярных мифов об опционах опровергнуты). Поэтому, если Mettler-Toledo International, Inc. не увидит снижение своих акций на 16.8% и контракт не будет исполнен (что приведет к базовой стоимости $1036.00 за акцию до комиссий брокера, вычитая $44.00 из $1080), единственной выгодой для продавца пут-опциона будет сбор этой премии за 5.7% годовую доходность.

Ниже приведена таблица, показывающая торговую историю Mettler-Toledo International, Inc. за последние двенадцать месяцев и выделяющая зеленым цветом, где расположена цена страйка $1080 относительно этой истории:

График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом, чтобы оценить, представляет ли продажа ноябрьского пут-опциона по цене страйка $1080 с 5.7% годовой доходностью хорошую награду за риски. Мы рассчитываем волатильность Mettler-Toledo International, Inc. за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытых значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $1303.91) на уровне 33%. Для других идей контрактов пут-опционов с различными доступными сроками действия, посетите страницу MTD Stock Options на StockOptionsChannel.com.

В середине торгового дня во вторник объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 1.01M контрактов, в то время как объем колл-опционов составил 1.01M, что дало соотношение пут:колл 0.71 на данный момент дня, что выше нормы по сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0.65. Другими словами, если мы посмотрим на количество покупателей колл-опционов, а затем используем долгосрочную медиану для прогнозирования количества покупателей пут-опционов, которые мы ожидаем увидеть, на самом деле мы видим больше покупателей пут-опционов, чем ожидали сегодня в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах сегодня говорят трейдеры.

Также смотрите:

SI Options Chain

Институциональные держатели AVSU

Институциональные держатели LFUS

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод