Новый порядок расчета вармаржи для вечных фьючерсов

С 5 декабря 2022 года на срочном рынке Московской биржи начинает применяться механизм стабилизации цен вечных фьючерсов. Он предполагает, что в формуле расчета вариационной маржи будет учитываться отклонение цен вечных фьючерсов от цен спотового (валютного) рынка. Подробнее о том, по какой формуле будет рассчитываться вариационная маржа, можно узнать на сайте биржевой площадки.

Торги бессрочными фьючерсами на валютные пары (USDRUBF, EURRUBF, CNYRUBF) стартовали на Московской бирже 26 апреля 2022 года. Инструмент позволяет инвесторам открыть позицию в валюте, зарабатывая на колебаниях курса, без необходимости покупать ее на спот-рынке. Главное отличие вечных фьючерсов от привычных контрактов - ежедневное автоматическое продление его срока на один день. Цена контракта всегда равняется курсу соответствующей валюты с расчетами "завтра" на валютном рынке Московской биржи.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал @finam_invest