Несколько мыслей про юань

Всех приветствую! 

Наконец-то взбодрился юань. Многие думают, что рубль стал девальвироваться после новости — Минфин РФ с 6 сентября увеличит  покупку валюты/золота по бюджетному правилу в 7 раз, до 8,2 млрд руб. в день, но я так не думаю. Банально — «нерезы», выходящие из наших активов покупают юань. Писал накануне на эту тему — ошибся на один день.

Правда, по утру наблюдалась странная вещь — что-то непонятное происходило между спотом и фьючерсом, первый рос, второй отстаивался. Но потом все более-менее выправилось.

Cтоимость юаневой ликвидности приблизилась к уровню 60% годовых. На денежном рынке по-прежнему отмечается дефицит юаней. Фрагментация валютного рынка поднимает ставки по операциям своп и репо. 

Буду рассматривать для ясности спот. Несколько мыслей про CNYRUB. Чисто с технической стороны вопроса эмоциональный рост вызван спросом со стороны "нерезов", которые после продажи российских активов панически бегут в юань (иного просто нет). На панике пара вышла сильно вверх, моментально оказавшись в зоне перекупленности на днях. Остается вопрос - ложным или нет был пробой?

Я продолжаю скептически относится к валюте на МосБирже, и передумал покупать CNYRUBF. У меня есть на этот случай колл-опцион. Так вот - если будет возврат к пробитой зоне 12-12,2 и отскок вверх - то для рубля снова появляется шансы девальвироваться (что в принципе неплохо для бюджета). Но если пройдут и закрепятся ниже - то можно считать, что это был ложный пробой со всеми вытекающими…

Нефть продолжает падать, ничего нового, перейду к «Бумажному» рынку.

В индексе МосБиржи на днях рисуется наконец-то разворотная формация вверх, отвесное падение остановилось. С относительной уверенностью можно утверждать, что появилась наконец поддержка на 2544+.

При этом вижу вполне однозначное сопротивление 2690-, + зону незакрытого гэпа на 2630-, т. е. пока канал с крайними границами 2544-2690.

Драйверов для роста  нет, глобальная тенденция вниз остается, цена под 55ЕМА и ОИ, Тенкан ниже Киджун и «запаздывающая» ниже текущих цен, и снова отскок имеет чисто технический характер. Локальное отсутствие продаж «нерезов» вкупе с перепроданностью — это чисто технический отскок.

При этом каждый торгует и думает сам. Вопрос веры! Для меня до прохода и закрепления выше 2690+ рынок находится в крайней зоне шорта, и соответственно торговля от шорта в приоритете. Поэтому я глобально остаюсь медведем! Над покупкой буду думать в случае возврата к поддержке 2544+.

Рынок снова неоднородный — поэтому торговать надо продолжать по каждой бумаге отдельно.

Сбер.

В Сбере на днях рисуется формация "Утренняя звезда" - формация возможного разворота. Шорты в этом случае можно прикрывать и искать точки входа в лонг… Глобально падающая тенденция не сломана, просто технический отскок. Сильный, но чисто технический. Сверху чисто по ТА есть куча сопротивлений, ближайшее - незакрытый гэп в районе 254,45 (+Тенкан), а еще выше непосредственно сильный уровень 259,5-. До прохода и закрепления выше него все отскоки для меня носят технический характер. Т.е. основная стратегия от шорта - находишь уровень, продаешь со стопом, при срабатывании стопа его исполнять и искать новые уровни для продажи! До прохода выше 259,5+ основная тенденция вниз остается в силе (зеркальный аналог крайней зоны для покупки на бычке), потом надо смотреть.

Теперь относительно лонга - пока под вопросом, но при возможном возврате на лоу 244+ шорт конечно надо закрывать. Остался "нижний" шип, когда его более четко проторгуют и сформируют уровень с коротким стопом - тогда и от лонга можно будет торговать.

Ближайшая идея — в Сбере и на днях, и на часах подходим к незакрытому гэпу 254,03-254,53, RSI в зоне перекупленности, там бы я лонги прикрывал, с точки зрения относительной короткости и понятности стопа - можно шортить со стопом 255,2+ и тэйком над 250,6+

Лукойл.

Чисто по ТА Лукойл на днях наиболее приемлем для роста — нарисовали W-образную формацию на падении с дивергенцией на втором дне. Просто классика!

Пока зона поддержки по закрытиям 6115-6139, там можно шорты прикрывать, но есть три шипа, которые тоже (как и в Сбере) нужно проторговать для определения четкого и короткого стопа  для лонга… Но  зоны сопротивлений есть, и ближайшая = 6408-6418.. Каждый торгует и думает сам, я пока по этим бумагам МЕДВЕДЬ!

Локальная идея — Лукойл на часах - выше 55ЕМА и ОИ, RSI в зоне перекупленности, коррекция возможна, на ней можно пробовать покупать в широкой зоне 6185-6227 с общим стопом 6167- и тэйком под 6280-.

Писал выше свой подход к Сберу - «До прохода выше 259,5+ основная тенденция вниз остается в силе (зеркальный аналог крайней зоны для покупки на бычке), потом надо смотреть!» Я действую сообразно своим мыслям.

Продал Сбер частями по средней 249,77, закрылся по стопу по 251,57. Стоп на то и стоп. Убыток = -0,72% по цене. Лишний урок, в момент нервозного отскока я сегодня не буду размениваться на второстепенные уровни, а буду входить только по дневным сопротивлениям с часовыми стопами.

Продал Газпром по 122,27,  стоп 123,3+. Позицию понес «через ночь»! 

Мысли.