НАУФОР разработала критерии для выявления подозрительных сделок

НАУФОР представила разработанные ею критерии для выявления сделок, имеющих признаки манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской информации.

Критерии содержат рекомендации в части выявления потенциально нестандартных сделок, которые имеют следующие признаки:

• однонаправленное существенное изменение цен, не обусловленное корпоративными событиями/новостным фоном;
• искусственное формирование стоимости финансового инструмента, совершенное группой лиц по предварительному сговору;
• формирование ложного спроса/предложения участником торгов посредством выставления крупной заявки/серии мелких заявок без намерения их исполнения (недобросовестные практики «Spoofing», «Layering», «Momentum ignition»)
• недобросовестное выполнение обязательств маркет-мейкера с целью получения вознаграждения;
• формирование ложного спроса/предложения участником торгов посредством совершения сделок в противоположных направлениях по договоренности или по аффилированным счетам (недобросовестная практика «Wash-trading»);
• совершение сделок по сговору, ведущее к существенному изменению цены, спроса, предложения или объема торгов финансовыми инструментами.