Начинается торговля опционами LOW с 10 апреля
Инвесторы в Lowe's Companies Inc (Тикер: LOW) сегодня увидели новые опционы, которые стали доступны с истечением 10 апреля. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов LOW на предмет новых контрактов с истечением 10 апреля и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт по цене исполнения $225.00 имеет текущую цену предложения 50 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $225.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $224.50 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций LOW, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $263.38 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $225.00 представляет собой приблизительную скидку 15% от текущей цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт станет недействительным. Текущие аналитические данные (включая греки и подразумеваемые греки) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 90%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет недействительным, премия составит 0.22% от денежной инвестиции или 1.89% в пересчете на год — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Lowe's Companies Inc, с выделением зеленым цветом места, где находится цена исполнения $225.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по цене исполнения $265.00 имеет текущую цену предложения $7.50. Если инвестор купит акции LOW по текущей цене $263.38 за акцию, а затем продаст этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $265.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 3.46%, если акции будут выкуплены по истечению 10 апреля (до учета комиссий брокера). Конечно, потенциально много прибыли может быть упущено, если акции LOW действительно подскочат, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Lowe's Companies Inc, а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торгов LOW за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $265.00, выделенной красным цветом:
Учитывая, что цена исполнения $265.00 представляет собой приблизительную премию 1% от текущей цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что покрытый колл-контракт станет недействительным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греки и подразумеваемые греки) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 50%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет графически представлена). Если покрытый колл-контракт истечет недействительным, премия составит 2.85% дополнительной доходности для инвестора или 24.19% в пересчете на год, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 38%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 27%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытие торговых дней, а также сегодняшнюю цену $263.38) на уровне 25%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Топ акций, принадлежащих Стивену Коэну
Целевая цена PCTY
Доходность VCSA с начала года
Мнения и мнения, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод