Начинается торговля опционами GT с истечением в декабре 2027 года.
Инвесторы в Goodyear Tire & Rubber Co. (Symbol: GT) увидели, что сегодня стали доступны новые опционы с истечением в декабре 2027 года. Один из ключевых факторов, который влияет на цену, которую опционный покупатель готов заплатить, — это временная стоимость, поэтому с 844 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, которая была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов GT для новых контрактов декабря 2027 года и выделила следующий колл-контракт, представляющий особый интерес.
Колл-контракт с ценой исполнения $15.00 имеет текущую цену покупки 35 центов. Если инвестор купит акции GT по текущему уровню цены $8.61 за акцию, а затем продаст этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $15.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 78.28%, если акции будут выкуплены по истечении в декабре 2027 года (до уплаты брокерских комиссий). Конечно, значительная прибыль может остаться неиспользованной, если акции GT действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торговли за последние двенадцать месяцев для Goodyear Tire & Rubber Co., а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже представлена таблица, показывающая историю торговли GT за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $15.00, выделенной красным цветом:
Учитывая, что цена исполнения $15.00 представляет собой приблизительно 74% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также возможность того, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеванные греческие параметры) предполагают, что вероятность этого составляет 43%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и опубликует график этих данных (история торговли опционного контракта также будет графически представлена). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 4.07% дополнительной доходности для инвестора или 1.76% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта выше составляет 75%. Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 249 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $8.61) на уровне 55%. Для получения дополнительных идей по контрактам на опционы пут и колл, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Низкие коэффициенты PE
Десять лучших хедж-фондов, владеющих BNOV
Цепочка опционов IJT
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод