Начало торговли опционами BIIB с 27 марта

Инвесторы в Biogen Inc (тикер: BIIB) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 27 марта. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проверила цепочку опционов BIIB сверху и снизу для новых контрактов с истечением 27 марта и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт по цене страйка $185.00 имеет текущую заявку на уровне $7.10. Если инвестор решит продать этот пут-контракт на открытие, он обязуется купить акции по цене $185.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $177.90 (без учета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций BIIB, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $186.62 за акцию сегодня.

Поскольку цена страйка $185.00 представляет собой приблизительную скидку в 1% относительно текущей торговой цены акций (иначе говоря, это вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 56%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 3.84% доходности на денежные вложения или 28.04% в годовых — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Biogen Inc, с выделением зеленым цветом места, где находится цена страйка $185.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по цене страйка $190.00 имеет текущую заявку на уровне $6.60. Если инвестор решит купить акции BIIB по текущему уровню цены $186.62 за акцию, а затем продать этот колл-контракт на открытие как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $190.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 5.35%, если акции будут выкуплены по истечении 27 марта (без учета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциального увеличения может остаться неиспользованной, если акции BIIB действительно взлетят, поэтому важно учитывать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Biogen Inc, а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже приведен график, показывающий историю торгов BIIB за последние двенадцать месяцев, с выделением цены страйка $190.00 красным цветом:

Учитывая, что цена страйка $190.00 представляет собой приблизительную премию в 2% относительно текущей торговой цены акций (иначе говоря, это вне денег на этот процент), существует также вероятность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 52%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торгов опционного контракта также будет отображена на графике). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 3.54% дополнительной доходности для инвестора или 25.84% в годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 36%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 35%.

Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену $186.62) на уровне 33%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Топ акций, принадлежащих Барри Розенштейну

Топ десяти хедж-фондов, владеющих CNLM

ResMed MACD

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод