Начало торгов опциями PEN с истечением в декабре 2026 года.
Инвесторы в Penumbra Inc (Symbol: PEN) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения в декабре 2026 года. Одним из ключевых факторов, который влияет на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 415 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, которая могла бы быть доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost исследовала цепочку опционов PEN в поисках новых контрактов на декабрь 2026 года и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт с ценой исполнения $230.00 имеет текущую заявку в $31.00. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $230.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $199.00 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций PEN, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по цене $234.26 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $230.00 представляет собой приблизительную 2% скидку от текущей торговой цены акций (другими словами, это находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что пут контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 63%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 13.48% доходности по денежным обязательствам или 11.85% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий торговую историю Penumbra Inc за последние двенадцать месяцев и выделяющий зеленым цветом, где находится цена исполнения $230.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт с ценой исполнения $250.00 имеет текущую заявку в $33.20. Если инвестор решит купить акции PEN по текущей цене $234.26 за акцию и затем продать этот колл контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $250.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 20.89%, если акции будут выкуплены по истечении в декабре 2026 года (до комиссий брокера). Конечно, если акции PEN действительно вырастут, возможно, значительная часть прибыли останется неиспользованной, поэтому важно изучать торговую историю Penumbra Inc за последние двенадцать месяцев, а также анализировать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий торговую историю PEN за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $250.00, выделенной красным цветом:
Учитывая, что цена исполнения $250.00 представляет собой приблизительную 7% премию к текущей торговой цене акций (другими словами, это находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что покрытый колл контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 45%. На нашей странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (торговая история опционного контракта также будет представлена в графическом виде). Если покрытый колл контракт истечет без стоимости, премия составит 14.17% дополнительной доходности для инвестора или 12.46% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта, а также в примере колл контракта составляет примерно 40%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену $234.26) на уровне 35%. Для получения дополнительных идей по контрактам на путы и коллы, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Крупнейшие привилегированные акции со скидкой
Институциональные держатели BOAT
Исторические цены акций SSP
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод