Начало торгов опционами RIG 8 мая

Инвесторы в Transocean Ltd (Символ: RIG) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 8 мая. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов RIG на предмет новых контрактов на 8 мая и выявила следующий колл-контракт, представляющий особый интерес. Колл-контракт с ценой страйка $7.00 имеет текущую цену заявки в 1 цент. Если инвестор приобретет акции RIG по текущей цене $6.87 за акцию и затем продаст этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $7.00. Учитывая, что продавец колл-контракта также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 2.04%, если акции будут выкуплены по истечении 8 мая (до вычета комиссий брокера). Конечно, много потенциального роста может остаться неиспользованным, если акции RIG действительно вырастут, что делает важным изучение исторических данных по торговле Transocean Ltd за последние двенадцать месяцев, а также анализ бизнес-фундаменталов. Ниже приведена таблица, показывающая историю торговли RIG за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным цветом страйком $7.00: Учитывая, что страйк $7.00 представляет собой приблизительно 2% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 41%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и опубликует график этих чисел (история торговли опционного контракта также будет отображена на графике). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия будет представлять собой 0.15% дополнительной доходности для инвестора, или 1.24% аннулированной, что мы называем YieldBoost. Подразумеваемая волатильность в вышеупомянутом примере колл-контракта составляет 147%. Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытие торговых дней, а также сегодняшнюю цену $6.87) на уровне 65%. Для получения дополнительных идей по контрактам на путы и коллы, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com. Также смотрите: Дешевые технологические акции, Цепочка опционов RIG, Дивидендные акции железных дорог. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод