Начало торгов опционами PUMP с 18 сентября

Инвесторы в ProPetro Holding Corp (Symbol: PUMP) увидели, что новые опционы начали торговаться сегодня с истечением 18 сентября. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 246 днями до истечения новые контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем доступно для контрактов с более близким сроком истечения. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost изучила цепочку опционов PUMP для новых контрактов 18 сентября и выявила один пут и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт со страйком $10.00 имеет текущую цену заявки в 75 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $10.00, но также получит премию, что приведет к себестоимости акций в $9.25 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций PUMP, это может быть привлекательной альтернативой покупке по $10.47 за акцию сегодня.

Поскольку страйк $10.00 представляет собой приблизительно 4% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 67%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 7.50% доходности на денежные обязательства или 11.13% annualized — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для ProPetro Holding Corp и выделяющий зеленым цветом, где расположен страйк $10.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $12.50 имеет текущую цену заявки в 10 центов. Если инвестор решит купить акции PUMP по текущей цене $10.47 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $12.50. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 20.34%, если акции будут выкуплены по истечению 18 сентября (до комиссий брокера). Конечно, если акции PUMP действительно поднимутся, можно будет упустить значительную прибыль, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для ProPetro Holding Corp, а также анализировать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график, показывающий историю торгов PUMP за последние двенадцать месяцев, со страйком $12.50, выделенным красным цветом:

Учитывая, что страйк $12.50 представляет собой приблизительно 19% премию к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что покрытый колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 46%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображена в графическом виде). Если покрытый колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 0.96% дополнительной доходности для инвестора или 1.42% annualized, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта, а также в примере колл-контракта составляет примерно 82%.

Тем временем мы вычисляем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 день закрытия торговых значений, а также сегодняшнюю цену $10.47) на уровне 80%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Календарь доходов

Слияния и поглощения авиакомпаний

Топ-10 хедж-фондов, владеющих GGLS

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод