Начало торгов опционами на EQT 13 марта

Инвесторы в EQT Corp (Тикер: EQT) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 13 марта. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов EQT на предмет новых контрактов 13 марта и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт со страйком $56.00 имеет текущую заявку в 77 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $56.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $55.23 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций EQT, это может быть привлекательной альтернативой покупке по $56.58 за акцию сегодня.

Поскольку страйк $56.00 представляет собой приблизительно 1% скидку от текущей торговой цены акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 55%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы наблюдать за их изменениями, публикуя график этих чисел на нашем веб-сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 1.38% доходности от денежной инвестиции или 11.68% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для EQT Corp, с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $56.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $57.00 имеет текущую заявку в $2.65. Если инвестор решит купить акции EQT по текущей цене $56.58 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $57.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 5.43%, если акции будут выкуплены по истечении 13 марта (до учета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциала роста может быть упущена, если акции EQT действительно вырастут, что делает важным изучение истории торгов за последние двенадцать месяцев для EQT Corp, а также анализ бизнес-фундаменталов. Ниже приведен график, показывающий историю торгов EQT за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $57.00 красным цветом:

Учитывая, что страйк $57.00 представляет собой приблизительно 1% премии к текущей торговой цене акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 50%. На нашем веб-сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы наблюдать за их изменениями и публиковать график этих чисел (история торгов опциона также будет зафиксирована на графике). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 4.68% дополнительной доходности для инвестора или 39.79% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 39%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 41%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающиеся значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $56.58) на уровне 38%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Топ-10 хедж-фондов, владеющих TEI

История рыночной капитализации SBE

Фонды, владеющие CBOO

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод