Начало торгов опционами MTDR 15 мая

Инвесторы Matador Resources Co (Тикер: MTDR) увидели, что сегодня началась торговля новыми опционами с истечением 15 мая. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов MTDR для новых контрактов с истечением 15 мая и выделила один пут и один колл контракты, представляющие особый интерес.

Пут контракт со страйком $55.00 имеет текущую заявку в $1.55. Если инвестор продаст этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $55.00, но также получит премию, что снизит стоимость акций до $53.45 (до учета брокерских комиссий). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций MTDR, это может быть привлекательной альтернативой покупке по цене $56.96 за акцию сегодня.

Поскольку страйк в $55.00 представляет собой приблизительно 3% скидку к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и имплицитные греческие параметры) указывают на то, что вероятность этого составляет 62%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 2.82% возврата на денежные средства, или 15.35% в годовом исчислении — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий историю торгов Matador Resources Co за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $55.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт со страйком $57.50 имеет текущую заявку в $2.50. Если инвестор решит купить акции MTDR по текущей цене $56.96 за акцию, а затем продаст этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $57.50. Учитывая, что продавец колла также получит премию, общий доход (исключая дивиденды, если таковые имеются) составит 5.34%, если акции будут выкуплены по истечении 15 мая (до учета брокерских комиссий). Конечно, много потенциального роста может остаться на столе, если акции MTDR действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торгов Matador Resources Co, а также бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график, показывающий историю торгов MTDR за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $57.50 красным цветом:

Учитывая, что страйк $57.50 представляет собой приблизительно 1% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и имплицитные греческие параметры) указывают на то, что вероятность этого составляет 47%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображена на графике). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 4.39% дополнительного возврата для инвестора, или 23.91% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Имплицитная волатильность в примере пут контракта составляет 49%, в то время как имплицитная волатильность в примере колл контракта составляет 48%.

Тем временем, мы вычисляем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $56.96) на уровне 48%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Топ-10 хедж-фондов, владеющих BV

Топ-10 хедж-фондов, владеющих NCA

Покупка инсайдеров KRG

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод