Начало торгов опционами EQT с 6 марта

Инвесторы в EQT Corp (Тикер: EQT) сегодня увидели новые опционы, ставшие доступными с истечением 6 марта. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов EQT и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут контракт по цене исполнения $51.00 имеет текущую ставку в 57 центов. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $51.00, но также получит премию, что сделает базу стоимости акций $50.43 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций EQT, это может быть привлекательной альтернативой покупке акций по $54.22 за акцию сегодня.

Поскольку цена исполнения $51.00 представляет собой приблизительную 6% скидку от текущей торговой цены акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого составляет 68%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 1.12% доходности от денежного обязательства или 9.49% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий торговую историю EQT Corp за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места расположения цены исполнения $51.00 относительно этой истории:

Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт по цене исполнения $60.00 имеет текущую ставку в 80 центов. Если инвестор решит купить акции EQT по текущей цене $54.22 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $60.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 12.14%, если акции будут выкуплены по истечении 6 марта (до комиссий брокера). Конечно, значительная прибыль может остаться недополученной, если акции EQT действительно вырастут, что делает важным изучение торговой истории EQT Corp за последние двенадцать месяцев, а также анализ бизнес-фундаменталов. Ниже приведен график, показывающий торговую историю EQT за последние двенадцать месяцев, с выделением цены исполнения $60.00 красным цветом:

Учитывая, что цена исполнения $60.00 представляет собой приблизительную 11% премию к текущей торговой цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого составляет 67%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (торговая история опционного контракта также будет представлена в виде графика). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 1.48% дополнительной доходности для инвестора или 12.52% годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере с пут контрактом составляет 47%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере с колл контрактом составляет 54%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену $54.22) на уровне 39%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Средняя годовая доходность Autodesk

История акций UTME в обращении

Цепочка опционов DS

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод