Начало торгов опционами CSL с 21 ноября
Инвесторы компании Carlisle Companies Inc. (тикер: CSL) сегодня увидели, как начали торговаться новые опционы с истечением 21 ноября. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов CSL и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт со страйком $330,00 имеет текущую заявку в $17,20. Если инвестор решит продать этот пут контракт для открытия позиции, он обязуется купить акции по цене $330,00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $312,80 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций CSL, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $332,07 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $330,00 представляет собой приблизительную скидку в 1% относительно текущей цены торговли акциями (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что вероятность этого составляет 56%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 5,21% доходности на денежные вложения или 29,71% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торговли Carlisle Companies Inc. за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места расположения страйка $330,00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт со страйком $340,00 имеет текущую заявку в $17,40. Если инвестор решит купить акции CSL по текущей цене $332,07 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $340,00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 7,63%, если акции будут выкуплены по истечению 21 ноября (до вычета комиссий брокера). Конечно, значительная прибыль может быть упущена, если акции CSL действительно поднимутся, что делает важным анализ истории торговли Carlisle Companies Inc. за последние двенадцать месяцев, а также изучение бизнес-фундаменталов. Ниже представлен график, показывающий историю торговли CSL за последние двенадцать месяцев, со страйком $340,00, выделенным красным цветом:
Учитывая, что страйк $340,00 представляет собой приблизительную премию в 2% относительно текущей цены торговли акциями (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что вероятность этого составляет 51%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торговли контрактом также будет отображена на графике). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 5,24% дополнительной доходности для инвестора или 29,86% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 37%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 40%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену в $332,07) на уровне 36%. Для получения дополнительных идей о контрактах пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
История сплитов
Фонды, владеющие BSWN
Целевая цена BEL
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод