Начало торгов опционами CART с 15 мая

Инвесторы в Maplebear Inc (Тикер: CART) сегодня увидели начало торгов новыми опционами с истечением 15 мая. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 91 днем до истечения новые торговые контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов добиться более высокой премии, чем доступно для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов CART для новых контрактов 15 мая и идентифицировала один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут контракт с ценой исполнения $30.00 имеет текущую заявку в 65 центов. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $30.00, но также получит премию, что приведет к стоимости акций в $29.35 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций CART, это может быть привлекательной альтернативой покупке по $37.81 за акцию сегодня.

Поскольку цена исполнения $30.00 представляет собой приблизительную 21% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 79%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 2.17% доходности от денежного обязательства или 8.69% на annualized — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Maplebear Inc, с выделением зеленым цветом места, где находится цена исполнения $30.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов цепочки опционов, колл контракт с ценой исполнения $45.00 имеет текущую заявку в $1.55. Если инвестор решит купить акции CART по текущему уровню цены $37.81 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $45.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 23.12%, если акции будут выкуплены по истечении 15 мая (до комиссий брокера). Конечно, если акции CART действительно взлетят, много потенциальной прибыли может остаться на столе, поэтому важно смотреть на историю торгов за последние двенадцать месяцев для Maplebear Inc, а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торговли CART за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $45.00, выделенной красным цветом:

С учетом того, что цена исполнения $45.00 представляет собой приблизительную 19% премию к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 63%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торговли опционного контракта также будет отображена в графическом виде). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 4.10% дополнительной доходности для инвестора или 16.45% на annualized, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере с пут контрактом составляет 72%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере с колл контрактом составляет 68%.

Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 торговый день закрытия, а также сегодняшнюю цену $37.81) на уровне 47%. Для получения дополнительных идей по опционам пут и колл, стоит посетить StockOptionsChannel.com.

Также см.:

Покупка инсайдеров

Фонды, владеющие RYT

Видеоролики BLCT

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод