Начало торгов опционами BORR с истечением в августе 2026 года.
Инвесторы в Borr Drilling Ltd (Symbol: BORR) сегодня увидели новые опционы, доступные с истечением в августе 2026 года. Одним из ключевых факторов, который влияет на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 246 днями до истечения новые доступные контракты представляют потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, которая была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов BORR для новых контрактов августа 2026 года и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт по цене исполнения $3.00 имеет текущую ставку в 5 центов. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $3.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $2.95 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций BORR, это может представлять привлекательную альтернативу оплате $3.85 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $3.00 представляет собой приблизительную 22% скидку от текущей торговой цены акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это событие составляют 76%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 1.67% доходности от денежного обязательства или 2.47% в годовом исчислении — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торговли Borr Drilling Ltd за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где находится цена исполнения $3.00 относительно этой истории:
Перейдя к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт по цене исполнения $5.00 имеет текущую ставку в 10 центов. Если инвестор решит купить акции BORR по текущему уровню цены $3.85 за акцию и затем продать этот колл контракт как "обеспеченный колл", он обязуется продать акции по $5.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 32.47%, если акции будут отозваны на истечении в августе 2026 года (до комиссий брокера). Конечно, много потенциальной прибыли может остаться на столе, если акции BORR действительно вырастут, что делает важным изучение истории торговли Borr Drilling Ltd за последние двенадцать месяцев, а также исследование бизнес-фундаменталей. Ниже представлен график, показывающий историю торговли BORR за последние двенадцать месяцев, с выделением цены исполнения $5.00 красным цветом:
Учитывая, что цена исполнения $5.00 представляет собой приблизительную 30% премию к текущей торговой цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что контракт обеспеченного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это событие составляют 54%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих чисел (история торговли опциона также будет отображаться на графике). Если контракт обеспеченного колла истечет бесполезным, премия составит 2.60% дополнительной доходности для инвестора или 3.85% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 82%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 77%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $3.85) в 70%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Цепочка опционов BLFY
Институциональные держатели ORPN
История рыночной капитализации USFD
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод