На валютном рынке ситуация сложилась в пользу японской йены и американского доллара

Ключевые фондовые индексы США не ощутили возвращения покупателей, показав крупнейшее понижение в рамках недели в 2012 году. Индекс S&P 500 упал на 1.61% до 1 369.10 пунктов. Индекс DJIA понизился на 1.27% до 13 038.27 пунктов. Потери индекса NASDAQ Composite (2 956.34 пунктов) достигли 2.25 процентных пункта. Рыночные настроения усугубило появление нового массива макроэкономических данных, которые существенным образом подорвали веру в устойчивость восстановления мировой экономики. Еще в ходе азиатской сессии поступили новости о понижении Резервным Банком Австралии прогноза по увеличению ВВП на этот год с 3.5% до 3% и свежий отчет NIESR, который предвещает стагнацию в этом году в экономике Туманного Альбиона. В дальнейшем вышедшие пересмотренные индексы деловой активности в сфере услуг в еврозоне, оказавшиеся слабее предварительных оценок, указали на нарастание негативных тенденций в Европе. Начало II квартала по факту не подтверждает мнение главы ЕЦБ о стабилизации экономической активности на низких уровнях и прямо свидетельствует об углублении фазы рецессии в экономике. Новый удар по рыночным оптимистам нанесли данные по американскому рынку труда, которые также не оправдали рыночных ожиданий. Прирост рабочих мест вне аграрного сектора при прогнозах в 160 000 составил лишь 115 000, весомую долю среди которых составила подработка. Уровень безработицы понизился с 8.2% до 8.1%, но этого удалось достичь благодаря дальнейшему сокращению уровня вовлеченности рабочей силы в экономике, опустившегося до нового 30-летнего минимума. Продолжающаяся структурная перестройка рынка труда вкупе со стагнирующими реальными располагаемыми доходами обуславливает сохранение рисков падения темпов роста экономики, несмотря на поддержание либеральной монетарной политики с проведением операций количественного смягчения. Отсутствие ясности в вопросе запуска QE-3 на фоне позитивных сигналов в экономике и роста сырьевых цен не привело к привычной реакции рисковых активов на появление негативной макростатистики. Зато оно способствовало поддержанию интереса к безрисковым инструментам с фиксированной доходностью, которые эмитирует Казначейство США. Доходности двухлетних US Treasuries понизились на 0.4 базисных пункта до 0.25%, десятилетних - на 5.3 базисных пункта до 1.88%, тридцатилетних - на 4.7 базисных пункта до 3.07% На валютном рынке ситуация сложилась в пользу японской йены и американского доллара. USD index (79.61+0.4%). Свежая порция негативных макроэкономических данных способствовала подавлению аппетитов к риску и сворачиванию операций carry trade, сформированных за счет займов в низкодоходных валютах, японской йене и американском долларе. Котировки пары EUR/USD (1.3085) по итогам пятницы сдали 0.51%, пройдя вниз уровень в 1.31 Цены на нефть ускорили движение вниз. Опасения в торможении мировой экономики и как следствие в более низком спросе на энергоносители способствовали серьезным продажам контрактов на поставку черного золота. Котировки смеси brent обвалились на 2.37% до $113.09/барр. Сегодня значимых данных не ожидается.