На российских фондовых площадках отмечено снижние волатильности

ФОРТС: Волатильность неуклонно снижается Внутренняя волатильность в мировых индексах за прошедшие дни снизилась от максимумов, но продолжает находиться на приподнятых уровнях. Индекс VSTOXX европейского рынка днем составлял 40.24%. Американский VIX на закрытии был на уровне 36. 2 п.(-0.19%). В России волатильность для октября "на деньгах" бид-аск в понедельник составляет 48% (снижение в течение суток), для декабря - 4.5%. Бид-аск спред на обеих сериях сравнительно низкий. Индекс волатильности РТС составляет 64.3 п. Реализованная 30-дневная волатильность находится на уровне 56.2%. Спред РТС-Европа находится в положительной зоне. Спред по волатильности РТС-RSX отрицательный. Внутренняя волатильность в нефти и золоте на максимумах. Высокий спред WTI-Crude сохраняется. На декабрьских опционах наблюдается пик открытого интереса на страйке 135 000. Ухмылка стала более крутой по мере отскока. Основанные на продаже волатильности выше страйка 165 000 на декабре и 140000 на октябре по-прежнему представляются привлекательными. Продажу пропорциональных октябрьских пут-спредов 100000-900000 в соотношении 2:3 можно закрывать. Для игры на повышение благоприятны вертикальные (страйк 145000-155000 декабрь) спреды. Пропорциональные (2:3) (страйк 140000-150000 октябрь и 150-160000 декабрь) колл-спреды можно также закрывать. Длинная гамма на истекающих опционах при текущих уровнях волатильности - крайне рискованная позиция.