На квартальной экспирации российский рынок может еще подрасти

По традиции начну с новостей!

Йеллен: мы рассматриваем варианты в отношении суверенных активов России.

США намерены предоставить Украине танковые снаряды с обеднённым ураном.

РФ оставляет за собой право применять боеприпасы с обедненным ураном в ответ на использование их противником —  Путин.

"Некоторые общественники призывают набрать около миллиона, но это зависит от того, чего мы хотим" — Путин о том, будет ли новая мобилизация. Необходимости в дополнительной мобилизации сегодня нет – Путин.

При этом, Путин намерен расширить полномочия ФСБ и МВД. В частности, даны полномочия усилить борьбу с оппозицией в регионах и усилить лояльность к происходящему у активной части населения. Как говорит источник, больше с радикальной оппозицией бороться активно не будут- ее просто уже нет; сейчас возьмутся за лоялистов.

Ну что, добро пожаловать в 80-е годы! Может в условиях СВО это и правильно…

Минфин на фоне необходимости пополнения бюджета хочет лишить выработанные месторождения, на которые приходится более четверти добычи нефти в РФ, налоговых льгот. Речь идет о вычете из НДПИ в размере 20%, который должен был заработать в 2024 г — Ъ.

Правительство РФ одобрило проект закона о windfall tax из сверхприбылей 2021-2022гг -  Минфин — Интерфакс.

Что и требовалось доказать, государству нужны деньги в бюджет, и для этого все средства хороши!

Капиталы возвращаются в РФ через дружественные страны. В 1кв 2023г активы нерезидентов на брокерских счетах российских брокеров увеличились на 35%, до 863 млрд руб. Основной рост пришелся на счета юридических лиц, в четыре-восемь раз увеличились активы компаний из ОАЭ, Виргинских и Каймановых островов — Ъ.

Физические лица по-прежнему являются главными участниками на рынке акций, в среднем их доля в мае составляла 81%, как и в апреле — обзор ЦБ.

«Бумажный» рынок.

Индекс ММВБ на днях рисует продолжение роста. Впереди квартальная экспирация, и на ней рынок могут выдернуть еще (к примеру снова до тренда 2760±  или к мишени от пробоя канала 2672-2731=2790± ). Рынок снова аномально растет в V-ой волне роста с дивергенцией на RSI, хотя  Драйверов для роста нет! Но видать «улица» реагирует положительно на отсутствие отрицательных новостей в геополитике, а это очередной психоз, в котором я участвовать не буду!

Рынок непонятный (мне по крайней мере), но пока лонги можно держать!!! Пила под хаем, а поэтому скальпировать внутри дня можно продолжать только с короткими часовыми стопами!

Напоминаю, на этой неделе будет квартальная экспирация всего, и может рост продолжится, но аномально. Участвовать в аномальном и возможно рукотворном росте я лично не хочу, поэтому (как ни странно), локально от шорта (там где есть стопы — все сделки надо совершать от стопа!)

Сомнения  в Газпроме. Так на днях он проходит зону гэпа 166,6+ (но оставаясь под 55EMA (169,2+-) и под реперным уровнем 1-ой волны падения 170,84, а на часах он хоть и проходит вверх зону сопротивления 167-167,6, но в условиях дивергенции… Противоречия на лицо, спекулировать опасно, остается только стратегически торговать (в моем случае от шорта).

B в Лукойле на днях возможно сыграла роль полка на 5045-5120, снова непонятная конфигурация с точки зрения волн, была попытка поторговать гэп, первый раз получилось, второй - нет... Видать еще рано им торговать!

И в Сбере тоже примерно аналогичная Газпрому ситуация. На днях происходит пробой уровня 243,76+. Но даже при закреплении выше дневного уровня 243,76+ на часах есть зона 242,7-244,16, и даже в случае успешного (в моменте) пробоя RSI окажется в зоне перекупленности, а стоп как раз попадает на 55EMA... Крайне непонятная ситуация, так что в этой бумаге на данном этапе что-то делать крайне опасно. Но при закрытии дня выше 243,76+ лонг будет предпочтительнее (и возможно после закрепления выше на коррекции и можно будет покупать, но надо смотреть)!

В конце текущей недели состоится квартальная экспирация квартальных фьючерсов и опционов на акции, индексы и валюты. С момента последней квартальной экспирации в марте индекс Мосбиржи прибавил около 20%. Доллар к рублю около 10%. Как правило, тренд, который шел все эти три месяца, не меняется перед самой экспирацией.

Похожая ситуация и на американском рынке. В пятницу состоится большая квартальная экспирация, называемая в народе "Quadruple Witching". SP500 c момента мартовской экспирации вымахал на 10%. Весь квартал шла игра на повышение, и едва ли можно ожидать какого-то разворота на этой неделе. Только если не случится какой-то форс-мажор. Но как правило, он не происходит в эти дни, когда крупным игрокам надо получить прибыль по своим ставкам.

Валютный рынок.

В 2023 году курс рубля будет меняться по формуле «75-60-90», где первая цифра — это среднегодовой показатель, а вторая и третья — минимальный и максимальный — прогноз главы АКРА.

Доля юаня на биржевом валютном рынке РФ в мае выросла до 39,2%, доля "токсичных" валют сократилась до 59,4% - ЦБ РФ.

USDRUB продолжил рост, но в рамках V-ой волны роста (RSI под трендом и в зоне перекупленности). Но я не доверяю доллару из-за бэквордации.

В CNYRUB картина следующая. На фоне ослабления китайского юаня к доллару он чуть меньше отрос по отношению к рублю, но и тут происходит пробой зоной сопротивления 11,489-11,51 и RSI на днях пробивает тренд. Мишень от пробоя канала = 12,02±, что выше зоны сопротивления 11,81-11,9, и нет бэквордации (!!!) ни к ближнему (июньскому), ни к дальнему (сентябрьскому), поэтому основной упор продолжаю делать на фьючерс CRM3.

В CRM3 на днях есть канал 10,948-11,566, RSI пробивает тренд, на коррекции буду покупать в зоне 11,5-11,57. Мишень от пробоя канала = 12,184±, что выше зоны сопротивления 11,767-12,03, поэтому в случае покупки часть лонга буду прикрывать под этой зоной, остальную попытаюсь додержать до мишени… Стоп 11,47- по окончанию дня! Причем тоже в рамках V-ой волны роста!

И снова напрягает отсутствие бэквордации между CNYRUB и CRU3 и ее наличие между USDRUB и SIU3!!! Не исключаю манипуляции со стороны государства и банков перед квартальной экспирацией (от SI зависит и RI, в котором сосредоточен еще бОльший интерес). 

Я предвидел пилу на «бумажном» рынке. Пила бывает не только «плоской»... Я определяю пилу по своему, когда соотношение прибыль/риск = 50/50 и когда индикаторы находятся не в пограничном состоянии! А эти условия соблюдаются последние дни!

Что до моей торговли, то по утру совсем не хотелось участвовать, но «наступил на горло собственной песне»… - совершил сделку от шорта в  Лукойле = +0,58%. Но второй заход вверх оказался неприятным, пришлось зафиксировать убыток  =-1,19%.

Сегодня знаковая дата по Лукойлу — СД по сделке «с заинтересованностью». Возможно, ничего страшного и не произойдет, но лучше перестраховаться.  Что там решат — я не знаю, но исключать каких-то судьбоносных для компании решений исключать нельзя!!! А раз так, то и трогать Лукойлом пока нельзя!

Продолжаю держать шорт по фьючерсу GZM3, средняя продажа 1/16 по 16583,75. Продолжаю нести позицию (благо пока небольшую и не плачу комиссию) до основного уровня сопротивления 170,84 по споту. Если до экспирации не упадет, просто перенесу шорт на сентябрьский фьючерс.

Также несу 1/8 лонга в CRM3 по 11,552…

В целом благодаря лонгу в юане я в плюсе, на «бумажный» рынок смотрю пока по необходимости! Пила продолжается, а значит основная задача не распилится!

Сегодня заседание ФРС, и т.к. в последнее время наш рынок не смотрит на Западные площадки, то его влияние возможно будет минимальным. Основную реакцию я ожидаю в Лукойле…

Процесс слома тренда — дело не быстрое, особенно в нашей манипулируемой ситуации! Еще раз повторю мою мысль — у физиков присутствуют эмоции (жадность и алчность), у больших денег их нет!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.

Также присоединяйтесь в закрытый канал, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).

Удачных торгов! Тренд - наш друг!