На этой неделе пройдет оплата НДС, НДПИ и акцизов, что поддержит курс российской валюты

Текущая ситуация. Европейские и американские индексы в пятницу выросли. Сегодня японский Nikkei: +0.9%. Китайский Shanghai Composite +1.61%. Фьючерс на американский S&P: +0.04%. Нефть Brent на уровне $109.5. Золото на уровне $1315.17. Основные события мировых рынков США. Morgan Stanley. Чистая прибыль в 3 квартале составила $880 млн против убытка в $1,04 млрд годом ранее. Выручка увеличилась на 50%. Позитивно. Россия. Роснефть и китайская CNPC создают совместное предприятие (51% Роснефть) для разработки и добычи нефти и газа в Восточной Сибири. Позитивно. Фондовый рынок. Индекс S&P 500 в пятницу вырос до 1744.5 (+0.65%). Доходность 10-летних казначейских облигаций без особых изменений: 2.59%. В лидерах роста: GE +3.61; Verizon +2.27%; Nike +1.86%. Хуже рынка торговалиcь: UnitedHealth -3.66%; Home Depot -1.39%; Merck -1.06%. Индекс S&P 500 за неделю вырос на 2%, обновив исторический максимум. Основная причина? Сезон отчетности пока идет в позитивном ключе. К текущей дате отчиталось порядка 20% компаний, входящих в S&P500. Рост прибыли за 3 квартал оказался максимальным за последние пять лет. Индекс РТС в пятницу вырос до 1516.62 (+1.66%). Открытый интерес на декабрьский фьючерс РТС вырос до 1 072 100 (+1.91%). Объем длинных позиций открытых физлицами особо не изменился: 143 438. Объем коротких позиций вырос до 166 310 (+5.82%). У юрлиц длинные выросли до 396 385 (+3.41%); короткие выросли до 373 513 (+0.89%). В лидерах роста: "РусГидро" +3.58%; "Сбербанк" +1.75%; МТС +1.6%. Отток капитала из фондов, ориентированных на российские акции за неделю с 10 по 16 октября составил $52 млн против $4 млн притока неделей ранее. Общий отток капитала с начала года составил $2,63 млрд. Завтра в 16:30 мск будет опубликованы данные по безработице в США за сентябрь. При этом статистика не будет отражать 800 тысяч госслужащих отправленных в неоплачиваемые отпуска в октябре. Валютный рынок. Доллар к евро на уровне 1.367. Доллар к рублю вырос до 31.909. Ситуация на рынке банковской ликвидности без особых изменений. Ставки овернайт на уровне 6.28% (MosPrime). Остатки на корсчетах выросли до 885.6 млрд.руб. (+2.15%). Открытый интерес в декабрьском фьючерсе на доллар вырос до 2 258 822 (+3.06%). Важным фактором для курса рубля остается налоговый период. На этой неделе пройдет оплата НДС, НДПИ и акцизов. Отток ликвидности составит порядка 430 млрд руб. Помимо этого, банкам необходимо будет погасить задолженность перед Минфином на 341 млрд руб. В результате спрос на аукционе однодневного РЕПО составил 236 млрд руб. против лимита в 190 млрд руб. На фоне высокого спроса на рубли ЦБ РФ в пятницу впервые за долгое время не проводил валютные интервенции. Драгметаллы. Цена на золото выросла до $1315.17. Объем фонда SPDR Gold не изменился. Акции золотодобывающих компаний в целом снижались: Goldcorp -0.73%; Barrick +0.11%; Newmont -0.52%; Kinross -0.41%. Серебро торгуется вблизи уровня $22. Объем фонда iShares Silver не изменился.