Московская биржа 23 декабря запускает торги вечным фьючерсом на индекс гособлигаций

Московская биржа с 23 декабря запускает на срочном рынке торги однодневным фьючерсным контрактом с автопролонгацией (вечный фьючерс) на Индекс МосБиржи государственных облигаций RGBILP.

Покупка или продажа вечного фьючерса позволит одним кликом открывать позицию на корзину наиболее ликвидных облигаций федерального займа (ОФЗ), входящих в базу расчета индекса. При этом профессиональные управляющие и частные инвесторы смогут хеджировать ценовые изменения портфелей облигаций или реализовывать торговые стратегии, основанные на ожиданиях движения ключевой ставки. В сочетании с квартальным фьючерсом на индекс RGBI и спот рынком новый инструмент откроет инвесторам дополнительные арбитражные возможности.

Параметры нового инструмента:

• Торговый код – RGBIF;
• Базовый актив – Индекс МосБиржи государственных облигаций (RGBILP);
• Котировка фьючерса – в пунктах;
• Шаг цены – 0,01 пункта;
• Стоимость шага цены – 1 российский рубль.

Ликвидность в новом инструменте будет поддерживаться маркетмейкерами. Спецификация нового инструмента размещена на сайте Московской биржи.

Индекс МосБиржи государственных облигаций RGBILP – основной индикатор рынка российского государственного долга, рассчитываемый по текущим ценам наиболее ликвидных ОФЗ с дюрацией более одного года в режиме реального времени по методу чистых цен без учета купонных выплат. В базу расчета индекса на текущий момент включены 27 выпусков гособлигаций.