Меркантильный интерес, или Симулятор рынка Антон Румянцев Симулятор рынка. 1. Распределение приказов. Рассмотрим следующие типы приказов: 1) рыночные: - на покупку(открытие

Меркантильный интерес, или Симулятор рынка

Антон Румянцев

Симулятор рынка.

1. Распределение приказов.
Рассмотрим следующие типы приказов:
1) рыночные:
- на покупку(открытие позиции),
- на продажу(открытие позиции),
- на покупку(закрытие продажи),
- на продажу(закрытие покупки),
- на покупку(ликвидация убыточной продажи)-стоп-лосс,
- на продажу(ликвидация убыточной покупки)-стоп-лосс;
Эти приказы приводят к изменению цены как минимум на один тик.

2) лимитированные:
- на покупку (открытие позиции),
- на продажу (открытие позиции),
- на покупку (закрытие продажи) - тэйк-профит,
- на продажу (закрытие покупки) - тэйк-профит,
- на покупку (ликвидация убыточной продажи) - стоп-лосс,
- на продажу (ликвидация убыточной покупки) - стоп-лосс.
Эти приказы приводят к замедлению движения цен.

А теперь рассмотрим, как эти приказы распределены по циклу приведенного мной закона спроса и предложения. Рассмотрим восходящий тренд.

При начале восходящего тренда, как следует из предыдущих статей, мы можем наблюдать рыночные приказы на покупку (как правило это закрытие продаж), после чего цена упирается в лимитированные приказы на продажу, которые защищают позиции, оставшиеся с предыдущего нисходящего тренда (как правило среди этих продаж встречаются разные приказы и ликвидация убыточных покупок, открытие и добавление к имеющимся продажам), но в тоже время имеются рыночные приказы на покупку (открытие покупок, закрытие продаж, произведенных на минимумах предыдущей нисходящей тенденции). Так же в это время имеются в рынке рыночные продажи. Люди, видя лимитированные приказы на продажи, смело льют в рынок, сами не понимая, что они делают.

Когда вся эта тягомотина заканчивается, рынок двигается дальше вверх, и здесь картина меняется.
Этот момент в предыдущих статьях я назвал справедливой ценой.

Увидев, что рынок упрямо продолжает двигаться вверх, игроки меняют стиль поведения, срабатывают стоп-лоссы, лимитированные и рыночные приказы на покупку заполняют рынок. В это время наиболее профессиональные трейдеры закрывают свои покупки, обеспечивая ликвидностью покупки (закрытие продаж) других игроков. Итак, здесь присутствуют в основном приказы на покупки. После этого все, поняв направление рынка, начинают его удерживать в текущем русле, подставляя в рынок лимитированные приказы на покупку (в основном открытие и добавление позиций). Проигравшая сторона пытается удовлетворить спрос, но так как основные силы этих игроков были потрачены на предыдущей тенденции и защите продаж в первой половине восходящего цикла, в итоге не удовлетворив лимитированный спрос, вынуждены закрыть свои продажи, кидая в рынок рыночные приказы на покупку, срабатывают стоп-лоссы и так далее. Наступает апогей. Цикл закончен. Деньги поделены. Все стоят ВВЕРХ (считайте сальдо:))))

Нисходящий тренд рассматривается асимметрично.

2.Упрямость цен.
Кто из вас не знает, что это такое. Рынок, как упрямый козел, прет и ищет капусту. Заманчивое явление, в этой статье я рассматривать его не буду.

3. Игнорирование явных экономических и политических причин.
Вы наверняка задавались таким вопросом, как же так ведь вот все ясно, а рынок ведет себя так, как будто ничего не случилось или вообще наоборот. Ответ на этот вопрос ищите в первой части этой статьи и в трех предыдущих.

МЕРКАНТИЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС.

В комментариях моих статей между нами я увидел отрицание. Ну что ж, тем лучше, в начале какого либо движения вы тоже в него не верите.
Ответим на вопрос: почему слишком много совпадений и одинаковости во всем? Ответ прост -меркантильный интерес.
До тех пор, пока в рынке будут крутиться деньги, до тех пор, пока за каждым движением цены будет стоять чья либо прибыль или убыток, приведенная мной схема будет работать.

Я не буду настаивать, чтобы это признавали, я не буду убеждать.
Полное описание занимает 204 страницы (печатными буквами:)) и около 300 графиков цен разных инструментов (от Японии до Америки, от бондов до сои и сахара). Я приведу все. В 1997 году преподаватель морской академии убеждал меня, что ошибки навигации непредсказуемы. К концу семестра я доказал обратное (я написал проект курсовой, которую в этой академии делают до сих пор), получив очередное "отлично".
Не знаю, как будет в этот раз, но оценки и награды здесь не причем. Здесь масштаб больше.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.