Ловкость ума и никакой алхимии Garry_Golde, трейдер «Богатство спекулянтов зависит от того, как они управляют своими деньгами, а не от некой волшебной, таинственной системы или

Ловкость ума и никакой алхимии

Garry_Golde, трейдер

«Богатство спекулянтов зависит от того,
как они управляют своими деньгами, а не
от некой волшебной, таинственной системы
или тайны алхимиков. Успешная торговля
делает деньги. Успешная торговля с
надлежащим управлением капиталом способна
создавать несметные богатства».

Наиболее эффективная формула управления капиталом:
(Остаток по счету * процент риска) / максимальный убыток по одной сделке = рабочий объем.

Процент риска:
для рынков с большой волатильностью и больших счетов рекомендую 5-10%,
в остальных случаях 10-20%.
Максимальный убыток по одной сделке можно определить:
1. Из результатов тестирования торговой системы на длительном промежутке времени.
2. Максимального размера стоп-лоссов.

После каждой сделки рабочий объем должен пересчитываться из-за изменившегося остатка счета.

Подход хорош тем, что позволяет брать максимум при благоприятном рынке и терять минимум при неблагоприятном. Т.е. при прибыльной серии сделок счет увеличивается очень быстро, а при убыточной серии – уменьшается медленно из-за постоянно уменьшаемого рабочего объема.

Приведу пример.
Есть простая система PR1
Вот результаты её тестирования на российских голубых фишках
без плеча и без реинвестирования (см. рис.).

Итак, теперь воспользуемся управлением капитала.
Из результата тестирования мы видим, что максимальный убыток на 1 сделку = 6.67%.
Процент риска возьмем 13.34% для большей наглядности.
Значит Остаток по счету * 13.34/6.67 = рабочий объем.
Остаток по счету * 2 = рабочий объем.

258 млн. Просто фантастика. Но ошибки нет.
Конечно, профессионалы, обратят внимание на максимальную просадку в 55% и на то, что выход из нее до 0% пришлось ждать 441 день. Но это лишь особенности данной системы.