Корреляция индекса РТС и рынка мировой нефти Игорь Савин Перед вами представлена динамика торгов фьючерсами "brent" (Рис.1): Я предупреждал о вероятности формирования разворотной модели "двойная

Корреляция индекса РТС и рынка мировой нефти

Игорь Савин

Перед вами представлена динамика торгов фьючерсами "brent" (Рис.1):

Я предупреждал о вероятности формирования разворотной модели "двойная вершина", если цена на фьючерс опустится ниже отметки 72,59 $. Как видим, этот сценарий и был отыгран игроками на рынке нефти.

Следующая поддержка – 62,82 $. Полагаю, что перед этим ожидается коррекция вверх до уровня 23,6 % коррекции (68,84 $).

Коррекция неизбежна, так как падение не может продолжаться вечно, а недельный индикатор stochastic выглядит следующим образом (Рис.2):

Как Вы можете сами убедиться продавать на текущем уровне нефть и акции нефтяных компаний, по меньшей мере, неразумно.

Теперь рассмотрим пристально график индекса РТС (Рис.3):

По графику могу сказать следующее:

Сильный рост при пробое с объемом верхней границы 1 652,83 пункта – новый растущий тренд.

Сильное падение при пробое с объемом нижней границы 1 557,43 пункта – новый падающий тренд.

Вопрос заключается в следующем - пробьем нижнюю границу "бриллианта" с объемом или получим ложный пробой?

Теперь наложим торги фьючерсом "brent" и индексом РТС (Рис.4):

Индекс РТС как фьючерс "brent" начал свой рост с декабря 2004 года. Но обратите внимание, что цена на нефть не является теперь главным катализатором роста или падения.

Нефть ниже 65 $ , а индекс РТС проявляет иммунитет к падению, но при этом закрыл "бычий" гэп на уровне 1580 пунктов. Может для того, чтобы нарисовать новый "бычий" гэп выше?

Поводом для дальнейшего роста, возможно, будет растущая (корректирующая свое падение) нефть (еще раз посмотрите Рис. 2).