Кластерный анализ в трейдинге

Для успешной работы трейдеру постоянно необходимо контролировать все, что происходит на рынке. Это и проявление интереса со стороны инвесторов к определенной группе активов, и объемы торгов за определенный период, и выход новостей. Создано огромное количество всевозможных индикаторов и технических инструментов, которые способны минимизировать затраты времени на подсчеты и анализ. Однако многие из них дают представление о положении дел на рынке лишь в общих чертах. Более четкую картину можно получить, используя кластерный анализ в трейдинге.

Что представляет собой кластерный анализ

Кластерный анализ позволяет увидеть поведение и настрой трейдеров внутри небольшого периода, который на графике имеет вид одной свечи или бара. Такой подход дает возможность получить более детальную информацию о движении цены и вовремя среагировать даже на незначительные ее колебания. На самом деле одна свеча содержит в себе определенные объемы проведенных сделок. Благодаря кластерному анализу можно увидеть, какой именно объем этих самых сделок был на каждом этапе движения цены. Такая информация позволит оценить настрой инвесторов и увидеть развитие ситуации в будущем.

Для чего нужен кластерный анализ

Кластерный анализ позволяет трейдеру собрать максимальное количество информации о положении дел на рынке и определить направление, в котором следует двигаться для совершения максимально выгодных сделок. Основными задачами кластерного анализа являются:

• обнаружить на графике движения цены скопление больших объемов проведенных сделок и на их основании выстроить более четкую границу уровней сопротивления или поддержки;
• определить преобладание на рынке покупателей или продавцов в конкретный момент;
• определить точное направление цены не только в данный момент, но и в обозримом будущем;
• оценить динамику развития спроса и предложения.

Кластерный анализ позволяет получить преимущество перед остальными участниками рынка и выйти на действительно выгодные позиции, точно определив при этом и весь потенциал движения цены.

Преимущества и недостатки кластерного анализа в трейдинге

Как и все способы проведения технического анализа ценового графика, кластерный анализ имеет свои преимущества и недостатки.

Среди плюсов такого анализа следующие:

• поступление данных происходит в режиме реального времени, что, в свою очередь, позволяет получить более точное представление о торгуемых объемах и сделать правильные выводы;
• его применение возможно на разных типах рынков, при этом можно выбрать абсолютно любой временной промежуток;
• он хорошо сочетается с другими методиками проведения ценового анализа, более того, такой подход поможет улучшить качество полученной информации и исключить какие-либо ошибки в выборе позиции для входа в рынок;
• позволяет увидеть будущее направление цены и развитие ситуации на рынке в динамике.

Несмотря на огромное количество положительных моментов, у использования такого способа анализа есть и свои недостатки, о которых не стоит забывать. И основной из них — он требует достаточно большого количества исходных данных, малейшая ошибка в их содержании дает неверное представление о положении дел на рынке, что может привести к неверному выбору позиции. Для проведения качественного кластерного анализа потребуется и дополнительное программное обеспечение. При этом должен быть проверенный издатель такого обеспечения.

В целом же при правильном подходе использование кластерного анализа в трейдинге позволит получить хорошие результаты. Но при этом важно помнить, что совместное использование его с другими методами исследования способно в разы повысить количество успешных сделок.

Как правильно применять кластерный анализ на практике

Проведение кластерного анализа, несмотря на то, что на сегодняшний день существует достаточно большое количество программ для этих целей, процесс довольно-таки сложный. И первое, от чего зависит его результат, — это правильное использование исходных данных. Но и проанализировать полученную информацию по его окончании и сделать соответствующие выводы также непросто.

Для начала необходимо разобраться в таких понятиях, как «дельта» и «профиль рынка».

Что такое дельта в кластерном анализе

Понятие «дельта» представляет собой разницу объемов между двумя основными показателями Ask и Bid. И если показатель имеет положительное значение, то это говорит о преобладании на рынке именно покупателей. Если же он имеет отрицательное значение, то на рынок вышли продавцы.

На графике эти показатели отмечаются двумя цветами. Если он имеет красный цвет, то ситуация достигла своего пика, и цена готовится к развороту. По этим же показателям можно увидеть и начало нового тренда.

На что указывает показатель «профиль рынка»

При анализе данных профиля рынка можно увидеть такие значения, как POC (Point of Control), и Value Area.

Первый указатель сигнализирует о том, в какой именно точке был достигнут максимальный объем торгов, причем увидеть это можно в теле одной свечи. То есть он дает информацию об объемах именно внутри одной свечи, а не на графике в целом.

Второй же указатель Value Area или, как его еще называют, зона стоимости, уточняет, в какой момент на рынке был достигнут баланс.

Использование значений этих двух показателей позволит трейдеру четко определить точку разворота тренда и выхода на позиции.

Какого типа бары существуют на графике кластеров

Провести анализ и получить необходимую информацию можно не только благодаря определенным показателям, но и на основании самих свечей или баров. Итак, всего выделяют два их типа:

• Тормозящие. Они появляются по ходу движения цены. В силах определенных обстоятельств они как бы ненадолго притормаживают движение цены на непродолжительный промежуток времени. Такие бары говорит трейдеру, что движение цены продолжится в том же направлении.
• Разворотные. Такой тип баров не просто останавливает движение цены, но и разворачивает ее в абсолютно противоположном направлении. Бар или свеча такого типа указывает на начало нового тренда. Появляется он, как правило, у уровня поддержки или сопротивления.

По сути, кластерный анализ дает более полную информацию о движении цены на рынке и позволяет трейдеру определить не только торгуемые объемы в конкретный момент времени, но и увидеть дальнейшее развитие ситуации. При этом, проанализировав полученные данные, он сможет безошибочно выбрать наиболее выгодную точку для входа в рынок. Однако не стоит забывать, что ни один метод не дает полной картины происходящего. Поэтому опытные инвесторы и аналитики рекомендуют использовать одновременно несколько методик анализа.