Как взаимосвязаны цены акций "Газпрома", нефти и газа

Любопытно проследить, какая существует зависимость между ценами на акции "Газпрома" , нефти и газа. Для этого возьмем данные по ним с 2016 года. Ниже в таблице дана динамика недельной доходности в долларах этих инструментов:

Визуально прослеживается некая слабая зависимость. Для определения качества этой зависимости построим диаграммы разброса.

Акции "Газпрома" и нефть: Данное расположение кластера точек можно интерпретировать как слабую положительную корреляцию, что подтверждает значение коэффициента корреляции 0,37.

Акции "Газпрома" и газ: По этой диаграмме разброса можно сделать вывод о очень слабой положительной корреляции. Расчётный коэффициент корреляции равен 0,18.

Оценку качества зависимости стоимости акций "Газпрома" от нефтяных и газовых котировок проведем статистическим методом мультилинейной регрессией:

-коэффициент детерминации = 0,9%, что свидетельствует об очень слабой связи. То есть только на 0,9% вариация курсовой стоимости акций "Газпрома" зависит от изменения цен на нефть и газ.