Как увеличить доходность Boost Compass С 16,1% До 27,6% С Помощью Опционов

Акционеры Compass Diversified (условное обозначение: CODI), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 16,1% в годовом исчислении по акциям, могут продать декабрьский облигационный заем по цене 10 долларов и получить премию, исходя из ставки в 45 центов, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 11,5% по сравнению с текущей ценой акций (в Stock Options Channel мы называем это повышением доходности), что составляет в общей сложности 27,6% годовых в сценарии, при котором акции не будут отозваны. Любой рост выше 10 долларов будет потерян, если акции поднимутся выше этого уровня и будут отозваны, но для этого акции CODI должны вырасти на 57,2% по сравнению с текущими уровнями, что означает, что в сценарии, при котором акции будут отозваны, акционер заработал 64,3% прибыли от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае Compass Diversified приведенный ниже график дивидендной истории для CODI может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды, и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 16,1% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю CODI, на котором страйк в 10 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим оценить, дает ли продажа декабрьских опционов с покрытием при цене исполнения 10 долларов хорошее вознаграждение за риск потери прибыли, превышающей 10 долларов. (Большинство опционов по истечении срока действия обесцениваются? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитали, что итоговая двенадцатимесячная волатильность для Compass Diversified (учитывая значения закрытия последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в 6,22 доллара) составляет 107%. Чтобы ознакомиться с другими предложениями по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия, посетите страницу опционов на акции CODI в StockOptionsChannel.com.

На дневных торгах в четверг объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 908 967 контрактов, при этом объем заявок на покупку составил 1,99 млн, при соотношении "пут:колл" 0,46 за день. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые доходные опционы S&P 500 »

Смотрите также:

Цепочку опционов

NXDT в

Источник nasdaq.com, автоматический перевод