Как отреагирует акция FedEx на предстоящую отчетность?
FedEx (NYSE:FDX) объявит о своих доходах за 4 квартал 2025 финансового года во вторник, 24 июня 2025 года. Исторически акции FedEx показывали смешанную реакцию на объявления о доходах за последние пять лет. После объявления о доходах акции продемонстрировали положительную однодневную доходность в 50% случаев, со средней прибылью в 6,6%. В других 50% случаев наблюдались отрицательные однодневные доходности, со средней потерей в 4,8%.
Для трейдеров, ориентированных на события, понимание этих исторических закономерностей может быть полезным. Вы можете использовать эту информацию двумя способами:
Предварительная позиция перед объявлением о доходах: проанализируйте исторические шансы и займите позицию до публикации отчета о доходах.
Позиционирование после объявления о доходах: изучите корреляцию между немедленными и среднесрочными доходностями после публикации отчетов о доходах, а затем скорректируйте свою позицию соответственно.
Аналитики прогнозируют, что FedEx сообщит о доходах в размере $5,86 на акцию при продажах в $21,8 миллиарда за 4 квартал 2025 года. Это по сравнению с доходами за аналогичный квартал прошлого года в размере $5,41 на акцию при продажах в $22,1 миллиарда.
С точки зрения фундаментальных показателей, в настоящее время рыночная капитализация FedEx составляет $54 миллиарда. За последние двенадцать месяцев компания сгенерировала $88 миллиардов выручки, с операционной прибылью в $6,0 миллиарда и чистым доходом в $3,9 миллиарда, что указывает на операционную прибыльность.
Тем не менее, если вы ищете upside с низкой волатильностью по сравнению с отдельными акциями, портфель Trefis High Quality представляет собой альтернативу, так как он превзошел S&P 500 и принес доходность более 91% с момента своего создания.
Посмотрите историю реакции на доходы всех акций.
Изображение Джона Р. Перри с Pixabay.
Исторические шансы FedEx на положительную доходность после объявления о доходах.
Некоторые наблюдения за однодневной (1D) доходностью после объявления о доходах:
За последние пять лет было зарегистрировано 20 точек данных о доходах, из которых 10 положительных и 10 отрицательных однодневных (1D) доходностей. В общем, положительная 1D доходность наблюдалась примерно в 50% случаев.
Процент остается таким же на уровне 50%, если рассмотреть данные за последние 3 года вместо 5.
Медиана 10 положительных доходностей = 6,6%, а медиана 10 отрицательных доходностей = -4,8%.
Дополнительные данные о наблюдаемых 5-дневных (5D) и 21-дневных (21D) доходностях после объявления о доходах обобщены вместе со статистикой в таблице ниже.
FDX 1D, 5D и 21D после объявления о доходах.
Корреляция между 1D, 5D и 21D историческими доходностями.
Относительно менее рискованная стратегия (хотя она не полезна, если корреляция низкая) заключается в том, чтобы понять корреляцию между краткосрочными и среднесрочными доходностями после объявления о доходах, найти пару с наивысшей корреляцией и осуществить соответствующую сделку. Например, если 1D и 5D показывают наивысшую корреляцию, трейдеры могут занять позицию "лонг" на следующие 5 дней, если 1D доходность после объявления о доходах положительная. Вот некоторые данные о корреляции на основе 5-летней и 3-летней (более недавней) истории. Обратите внимание, что корреляция 1D_5D относится к корреляции между 1D доходностями после объявления о доходах и последующими 5D доходностями.
Узнайте больше о стратегии Trefis RV, которая превзошла свой бенчмарк акций всех капитализаций (комбинация всех 3, S&P 500, S&P mid-cap и Russell 2000), чтобы обеспечить сильные доходности для инвесторов. Отдельно, если вы хотите получить upside с более плавной динамикой, чем у отдельной акции, такой как FedEx, рассмотрите портфель High Quality, который превзошел S&P и показал доходность более 91% с момента создания.
Инвестируйте в портфели Trefis, превышающие рыночные показатели.
Посмотрите все оценки цен Trefis.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод