Как использовать фракталы Билла Вильямса в торговле
Индикатор фракталов, созданный трейдером Биллом Вильямсом, может использоваться в техническом анализе самостоятельно или в сочетании с другими инструментами. В первом случае существуют риски восприятия ложных сигналов как истинных. Поэтому специалисты рекомендуют использовать индикатор в совокупности с другими инструментами. Билл Вильямс разработал собственную систему правил применения фракталов в трейдинге.
Что такое фракталы?
Примером фрактальных узоров в природной среде являются снежинки, ветки деревьев, кристаллы и др. Они состоят из множества повторов одних и тех же моделей. В трейдинге фракталы основаны на математической теории хаоса. Движение рынка повторяется периодически на всех промежутках времени. Ценовые паттерны имеют признаки случайных, но при более внимательном рассмотрении можно заметить, что в их изменениях существует определенный порядок. Объяснением тому служит волновая теория Эллиотта.
Впервые на периодичность повторения цен обратил внимание математик Бенуа Мандельброт. На основании его метода Билл Вильямс выдвинул предположение, что рынок — это хаотичная и саморегулируемая система.
Внимание! Фракталы — это указатели вершин и впадин графика, где возможен скорый разворот тренда.
Визуально данные паттерны выглядят как стрелки, направленные вверх и вниз. Для образования фрактала необходимо наличие пяти последовательно расположенных свечей. При этом самый высокий максимум или самый низкий минимум должен принадлежать той, что расположена в центре. Фракталы являются значимыми точками на графике движения цены. Они являются предвестниками моментального разворота тренда. Но идентифицировать фракталы в качестве признака «медвежьего» или «бычьего» рынка можно только с учетом данных общего анализа.
Использование фракталов в трейдинге
Фракталы сигнализируют о развороте цены. Пробой последнего из них предсказывает изменение тренда. Целесообразным решением в данном случае является заключение сделки или выход из нее. Это самый простой способ применения данного индикатора. С помощью фракталов можно определить ключевые уровни.
Путем соединения вершин и впадин графика цены инвестор может построить линию тренда и получить некоторое преимущество. Но другие участники торгов тоже могут использовать для принятия решений информацию, основанную на визуальном анализе расположения важных ценовых точек.
В возрастающем тренде, как правило, можно увидеть большое количество пробитых восходящих фракталов, и наоборот, в убывающем наблюдается наибольшее число пробитых нисходящих.
Внимание! Отсутствие способности успешного пробития фрактала создает предпосылки для возникновения консолидации.
Применение фракталов в трейдинге по методике Билла Вильямса
Билл Вильямс охарактеризовал фракталы как первое измерение собственной системы технического анализа. По своей сути они представляют собой уровни поддержки и сопротивления на ценовом графике. Фракталы выполняют роль фундаментальных строительных блоков торговой системы «Аллигатор».
Внимание! Система «Аллигатор» отличается высокой сложностью. Она предусматривает одновременное использование сразу нескольких индикаторов в сочетании с правилами входа на рынок и масштабированием позиций. Эта система предусматривает соблюдение четких правил выхода из рынка.
Несмотря на сложность, «Аллигатор» имеет одно важное преимущество. Если трейдер научится правильно использовать индикаторы в сочетании с теорией хаоса, он избавится от сложностей, возникающих в процессе определения текущей тенденции или ее отсутствия.
Согласно правилам использования торговой системы Билла Вильямса, фракталы следует фильтровать. Для этого используется индикатор «Аллигатор». Если фрактал расположен выше уровня линии зубов, трейдеру следует задуматься о покупке актива. В противном случае целесообразно принять решение о продаже.
Сигнал сохраняет свою актуальность до момента формирования ордера на вход или нового фрактала. Затем позиция подвергается изменению в соответствии с новым паттерном.
Внимание! Если расположение фракталов совпадает по направлению с теми, которые были сформированы после первого ордера, их можно добавить в открытую позицию.
Значение индикатора «Аллигатор» для использования фракталов
Индикатор «Аллигатор» включает три скользящие средние:
- «Челюсть» — это синяя линия. Она формируется на основании средней цены за 13 периодов. Линия смещена на восемь свечей вперед.
- «Зубы аллигатора» — это красная линия. Она формируется на основании средней цены за 8 периодов. Линия смещена на пять свечей вперед.
- «Губы аллигатора» — это зеленая линия. Она формируется на основании средней цены за 5 периодов. Линия смещена на две свечи вперед.
Расширение средних скользящих с движением вверх является признаком «бычьего» рынка, а вниз — «медвежьего».
Внимание! Согласно данным статистики, в 70% случаев рынок сохраняет свое расположение в пределах диапазона. Показатель образования тренда составляет 30%.
Система «Аллигатор» предполагает необходимость следования тенденциям. С ее помощью трейдер может без труда определить, пребывает ли рынок в тренде или в консолидации в границах уровней поддержки и сопротивления. Сближение линий скользящих средних свидетельствует о боковом движении. В таком случае, по правилам системы, трейдер должен оставаться вне рынка и ожидать формирования нового тренда. При появлении сигнала индикатора «Аллигатор» необходимо сначала найти фракталы, а затем осуществить вход в сделку.
Торговля по индикатору фракталов
Формирование фрактала, направленного вверх или вниз, само по себе не является точным паттерном. Для прояснения ситуации трейдеру необходимо использовать индикатор «Аллигатор» и обратить внимание на расположение «зубов». Если фрактал находится выше красной линии, он может рассматриваться как действительный. Если стрелка указывает вниз, ее минимум должен находиться ниже «зубов». Все другие фракталы считаются недействительными.
Обнаружив стрелку, максимум или минимум которой находится выше или ниже «зубов аллигатора», нужно дождаться момента «открытия пасти». На это указывает расширение диапазона скользящих средних. При восходящем тренде следует сформировать ордер Buy Stop. Его нужно установить немного выше уровня расположения фрактала в направлении движения тренда. При возникновении обратной ситуации следует сформировать ордер Sell Stop. Его нужно установить немного ниже фрактала в направлении движения нисходящего тренда.
Настройка индикатора фракталов
Индикатор фракталов Билла Вильямса входит в список программного обеспечения, доступного к использованию в терминале MetaTrader 5. Найти его можно с помощью верхнего меню.
Индикатор настроен по умолчанию. Трейдер может изменить параметры по своему усмотрению. Особенно это актуально для опытных участников торгов, у которых возникает необходимость в изменении настроек в соответствие с особенностями собственной разработанной стратегии. Путем изменения числа периодов можно повысить или понизить показатель чувствительности индикатора. В первом случае количество сигналов увеличится. Но следует учитывать, что это касается и ложных паттернов. Во втором случае количество сигналов уменьшится. Но при этом и частота возникновения ложных сигналов сократится.
Выводы
Индикатор фракталов не входит в список самых популярных инструментов, используемых трейдерами. Тем не менее, он может принести пользу при рациональном применении. На сегодняшний день этот паттерн рассматривается в качестве вспомогательного инструмента для обнаружения тренда.
Выявление локальных экстремумов помогает верно оценить ситуацию на рынке и найти оптимальные точки входа и выхода из позиции. С помощью индикатора фракталов можно определить оптимальные места размещения стоп-лоссов и тейк-профитов.
Внимание! Не рекомендуется использовать индикатор фракталов в качестве самостоятельного инструмента. Принимать решение об открытии или закрытии сделки следует с учетом паттернов «аллигатора» или осциллятора.
Для снижения рисков рекомендуется применять отложенные ордеры. Таким образом трейдер может убедиться в том, что цена действительно будет двигаться в определенном направлении.
Несмотря на то что во многих случаях индикаторы имеют высокую эффективность, не рекомендуется полностью полагаться на их сигналы. Зачастую они бывают ложными. Инвесторам лучше придерживаться заранее составленной стратегии и использовать индикаторы только в качестве вспомогательного инструмента.