Как Акции U.S. Steel Отреагируют На Предстоящую Прибыль?
United States Steel (NYSE:X) опубликует отчет о своей прибыли 1 мая 2025 года. По оценкам Trefis, объем продаж в предстоящем отчете составит 4 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда U.S. Steel отчиталась о продажах на 4,2 миллиарда долларов. Ожидаемое снижение выручки связано, прежде всего, с тем, что общие показатели отрасли остаются под давлением из-за снижения отпускных цен и отсроченного воздействия тарифов.
Текущая рыночная капитализация компании составляет $9,6 млрд. Выручка за последние двенадцать месяцев составила 16 миллиардов долларов, и компания была прибыльной с операционной точки зрения: операционная прибыль составила 155 миллионов долларов, а чистая прибыль - 384 миллиона долларов. Тем не менее, если вы стремитесь к росту при более низкой волатильности, чем у отдельных акций, то высококачественный портфель Trefis представляет собой альтернативу – он превзошел индекс S&P 500 и принес доходность, превышающую 91%, с момента его создания.
Смотрите историю реакции на прибыль всех акций.
Исторические коэффициенты положительной доходности United States Steel после получения прибыли
Некоторые наблюдения за доходностью за один день (1 год) после получения прибыли:
За последние пять лет было зарегистрировано 20 показателей прибыли, из которых 8 положительных и 12 отрицательных доходностей за один день (1 год). Таким образом, положительная доходность за один год наблюдалась примерно в 40% случаев.
Однако этот процент снижается до 33%, если рассматривать данные за последние 3 года, а не за 5.
Медиана из 8 положительных результатов = 3,5%, а медиана из 12 отрицательных результатов = -2,0%
Дополнительные данные по наблюдаемым доходам за 5 и 21 день после получения прибыли суммируются вместе со статистикой в таблице ниже.
Корреляция между 1-, 5- и 21-дневной исторической доходностью
Относительно менее рискованная стратегия (хотя и бесполезная, если корреляция низкая) заключается в том, чтобы понять корреляцию между краткосрочной и среднесрочной доходностью после получения прибыли, найти пару, которая имеет самую высокую корреляцию, и совершить соответствующую сделку. Например, если 1D и 5D показывают наибольшую корреляцию, трейдер может открыть “длинную позицию” на следующие 5 дней, если прибыль за 1D после получения прибыли будет положительной. Вот некоторые данные о корреляции, основанные на 5-летней и 3-летней (более поздней) истории. Обратите внимание, что корреляция 1D_5D относится к корреляции между доходностью за 1 месяц после получения прибыли и последующей доходностью за 5 лет.
Есть ли какая-либо корреляция с доходностью аналогичных компаний?
Иногда результаты работы аналогичных компаний могут влиять на динамику акций после получения прибыли. На самом деле, ценообразование может начаться до объявления прибыли. Ниже приведены некоторые исторические данные о показателях акций United States Steel за прошлый период после получения прибыли в сравнении с ценами на
Источник nasdaq.com, автоматический перевод