Как Акции Freeport-McMoRan Отреагируют На Предстоящую Прибыль?
Freeport-McMoRan (NYSE:FCX) опубликует отчет о своих доходах в четверг, 24 апреля 2025 года.
Текущая рыночная капитализация компании составляет 47 миллиардов долларов. Выручка за последние двенадцать месяцев составила 25 миллиардов долларов, и компания была прибыльной с операционной точки зрения: операционная прибыль составила 6,9 миллиарда долларов, а чистая прибыль - 1,9 миллиарда долларов. Тем не менее, если вы стремитесь к росту при более низкой волатильности, чем у отдельных акций, то высококачественный портфель Trefis представляет собой альтернативу - он превзошел индекс S&P 500 и принес доходность, превышающую 91% с момента его создания.
Смотрите историю реакции на прибыль по всем акциям.
Фрипорт-Исторические Шансы Макморана На Положительный Доход После получения Прибыли
Некоторые наблюдения за однодневным (1-дневным) доходом после получения прибыли:
За последние пять лет было зарегистрировано 20 показателей прибыли, из которых 11 были положительными, а 9 - отрицательными. Таким образом, положительная доходность за один день наблюдалась примерно в 55% случаев.
Примечательно, что этот процент увеличивается до 64%, если рассматривать данные за последние 3 года, а не за 5.
Медиана из 11 положительных результатов = 3,6%, а медиана из 9 отрицательных результатов = -3,0%
Дополнительные данные за 5-дневный (5D) и 21-дневный (21D) периоды возврата после получения прибыли суммируются вместе со статистикой в таблице ниже.
Корреляция между исторической доходностью в 1, 5 и 21 день Относительно менее рискованная стратегия (хотя и бесполезная, если корреляция низкая) заключается в том, чтобы понять корреляцию между краткосрочной и среднесрочной доходностью после получения прибыли, найти пару, которая имеет самую высокую корреляцию, и совершить соответствующую сделку. Например, если 1D и 5D показывают наибольшую корреляцию, трейдер может открыть “длинную позицию” на следующие 5 дней, если прибыль за 1D после получения прибыли будет положительной. Вот некоторые данные о корреляции, основанные на 5-летней и 3-летней (более поздней) истории. Обратите внимание, что корреляция 1D_5D относится к корреляции между доходностью за 1 месяц после получения прибыли и последующей доходностью за 5 лет.
Есть ли какая-либо корреляция с доходностью аналогичных компаний?
Иногда результаты работы аналогичных компаний могут влиять на динамику акций после получения прибыли. На самом деле, повышение цен может начаться до объявления прибыли. Вот некоторые исторические данные о показателях акций Freeport-McMoRan за прошлый период после получения прибыли в сравнении с показателями акций аналогичных компаний, которые отчитались о прибыли непосредственно перед Freeport-McMoRan. Для объективного сравнения доходность аналогичных акций также представляет собой доходность за один день (1Д) после получения прибыли.
Узнайте больше о стратегии Trefis RV, которая превзошла показатели по акциям с максимальной капитализацией (сочетание всех трех показателей: S&P 500, S&P mid-cap и Russell 2000).
Источник nasdaq.com, автоматический перевод